Построение дневных оверлей-профилей для брэкетов и пробоев аукциона

Четырёхслойное дневное построение

Оверлей строится как четыре слоя, которые обновляются каждый день. Объём сессий накапливается в один оверлей-профиль. Профиль ротации картирует, как цена печаталась по дням. Индекс ротации оценивает, активна ли эта ротация. Квадрант закрытия локализует финиш внутри недавнего диапазона.

Эти четыре части описывают текущее состояние аукциона. Они показывают, когда аукцион всё ещё формирует одну зону стоимости и когда уже началась вторая дистрибуция. Оверлеи по итогам дня представлены как достаточные, потому что они снижают внутридневной шум.

Форма оверлея и накопленная стоимость

Market Profile — это накопленная, сессия за сессией, карта аукциона. Он локализует стоимость, границы брэкета и новые дистрибуции по тому, как цена и объём организуются за несколько дней. Volume Profile — это межсессионная конструкция времени и объёма, которая показывает, остаётся ли активность сосредоточенной в одной зоне стоимости или формируется вторая дистрибуция на новой цене.

Оверлей-профиль — это составная форма, образуемая сложением последовательных сессий. Один колокол часто отмечает одну брэкетинговую зону стоимости. Новый лепесток отмечает вторую дистрибуцию.

Колоколообразный оверлей плюс хорошо рассеянная карта ротации идентифицируют брэкетинговый аукцион. В этом состоянии весь диапазон брэкета рассматривается как стоимость, потому что у этих цен сходная вероятность появления.

Карта ротации и индекс ротации

Профиль ротации — это карта дневных символов того, где печаталась каждая сессия. Равномерное рассеивание по диапазону поддерживает брэкетинг. Скученность или односторонние принты поддерживают направленную фазу.

Индекс ротации — это оценка короткого и более длинного окон того, насколько цена ротируется. Восьмидневные и четырёхдневные оценки ротации, как правило выше 0.6, использовались как свидетельство хорошей ротации. Оценки ниже 0.6 трактовались как низкоротационные трендовые показания.

Квадрант закрытия и анализ сессии

Квадрант закрытия — это положение закрытия в одном из четырёх бинов внутри недавнего диапазона. Он используется вместе с оценкой ротации, чтобы увидеть, всё ли ещё закрытия склоняются вместе с направленной фазой или отступают.

Анализ сессии — это прочтение по итогам дня, которое сравнивает форму оверлея, ротацию и положение закрытия. Это сравнение классифицирует текущую сессию как ротацию внутри брэкета или продолжение после пробоя.

Брэкет, пробой и более позднее равновесие

Проиллюстрированный процесс оверлея локализует брэкетинговое равновесие, фиксирует пробой, отслеживает последующую направленную фазу и затем ждёт, пока сформируется новое равновесие.

В проиллюстрированном оверлее границы равновесия находились около 9008 и 8820. Принты выше верхней границы отмечали пробой вверх. Принты ниже нижней границы отмечали сигнал вниз. Активность, остававшаяся внутри этих границ, добавлялась к равновесию.

После того как две добавленные сессии сформировали вторую дистрибуцию около 8808 при низкой ротации, пробой ниже 8820 был прочитан как начало направленной фазы. Этот пробой трактовался как подтверждённый не позднее закрытия второй сессии.

Крупное контрдвижение обратно в прежний брэкет не отменяло нисходящее условие, пока оценка ротации оставалась ниже 0.6 и верхняя граница брэкета не была пробита.

Паузы в снижении и новый брэкет

Во время снижения консолидации около 8804, 8716, 8620 и 8420 обычно показывали, что четырёхдневная оценка ротации кратко смещалась от тренда к ротации. Квадрант закрытия отступал от четырёх к двум или трём.

После того как 8408 был достигнут во второй раз без дальнейшего проникновения, ротация резко выросла, включая четырёхдневное показание 0.83. Следующая сессия закрылась в квадранте один. Затем ралли продолжалось и перешло в новый брэкет около 8620 с границами около 8708 и 8600.

Чем построение не является

Построение оверлея представлено как дневное прочтение условия, специфичное для текущего аукциона. Оно не представлено как подогнанная торговая модель. Оно не представлено как средняя рыночного поведения по длинной выборке.