Skip to main content
Дорожка Historical analog comparison
2 / 19
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C071-7

Cycle-overlay октября 1987 и loss-trap

После сентябрьского минимума и заморозки начала октября на удержанном убытке день работы с аналогом дал случайный cycle-overlay графиков Dow 1920s и Major Market Index 1980s. Редакторское прочтение: это наложение является прогнозом только тогда, когда выравнивание equivalent-time, письменный выход из loss-trap и правила размера при quote-latency проверяются как одна процедура.

  • После пика августа 1987 заявленный взгляд искал минимум около осеннего равноденствия, и минимум зафиксировался 22 сентября.
  • Затем падение на 100 пунктов оставило удержанный убыток и заморозку loss-trap, пока прежние сделки не были сведены, а день не был отведён под аналог 1929.
  • Gear-locking-cycles и несколько кандидатов equivalent-time предшествовали случайному cycle-overlay, который прочли как уже состоявшийся пик, а затем использовали, чтобы указать траектории Dow около 1750 и 1623.
  • Редакторский взгляд: перечисленные уровни и тайминг индексных путов не завершают прогноз; equivalent-time, письменный выход из заморозки и правила размера при quote-latency должны проверяться как одна процедура.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаHistorical analog comparison19 разборовTrading psychology process53 разбораDominant cycle detection119 разборов

Класс для операционального аналога

Следующие абзацы пересказывают один рабочий процесс 1987: заявленный минимум равноденствия, заморозка на удержанном убытке, день работы с аналогом, cycle-overlay, перечисленные уровни Dow, индексные путы и отказ от торговли. Любой вывод о том, что делает наложение прогнозом, помечен как редакторский.

Заявленный минимум после августовского пика

После пика августа 1987 заявленный взгляд искал минимум около осеннего равноденствия. Минимум зафиксировался 22 сентября.

Loss-trap

В начале октября падение на 100 пунктов дало удержанный убыток и заморозку, вызванную неполной информацией плюс беспокойством о семейном капитале. Редакторская метка: эта позиция — loss-trap, удержанная убыточная позиция, в которой страх ошибиться и страх навредить другим блокируют выход и свежий анализ.

Gear-locking-cycles и equivalent-time

Прежние сделки были сведены, и день был отведён, чтобы заново рассмотреть аналог 1929 и 60-летний цикл, который звонивший отнёс к 1989. Ответ состоял в том, что циклы будут сходными, а не идентичными.

Астрофизические циклы каждой эпохи проверялись на gear-locking-cycles: компоненты циклов двух эпох рассматриваются как сцепленные, так что фаза одного периода может быть отображена на фазу другого. Отдельные графики Major Market Index 1980s и Dow 1920s искали совпадение equivalent-time среди нескольких кандидатных выравниваний. Equivalent-time — выбранное выравнивание, которое помещает две исторические ценовые траектории на общие циклические часы для сравнения.

Случайный cycle-overlay

8 октября случайное наложение этих двух графиков прочли как уже состоявшийся пик и следующее снижение масштаба краха. Это прочтение было одним из нескольких возможных выравниваний. После того как дневная цена была признана следующей за наложением, получателям указали траекторию Dow около 1750, а 1623 перечислили как другой возможный уровень из пересчёта индексного соотношения и точки ускорения третьей волны.

Перечисленные уровни, путы и quote-latency

Индексные путы открыли 14 октября, скорректировали 16 октября, а следующую сессию отвели под ожидаемый день краха. На той сессии использовали запаздывающие котировки и поворотную сетку square-of-nine, при этом размер сократили на первом крупном ралли и позже вошли снова более робко, когда вернулся страх. Quote-latency — разрыв между ценами ямы и теми принтами, которые трейдер реально может использовать в экстремальной сессии.

На следующее утро вход отменили после закрытия торговой ямы, и затем торговля была приостановлена на месяцы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 19 в дорожке «Historical analog comparison»
19901-9 с.Дальше про «Historical analog comparison»Построение вложенных четырехлетних рыночных цикловРастущие и падающие фазы строятся так, чтобы перелетать центральный диапазон стоимости, а не разворачиваться на справедливой стоимости.
Все разборы дорожки · 19 разборов
  1. 1988Страх краха не проходит тест режима депрессии
  2. 1990Cycle-overlay октября 1987 и loss-trap
  3. 1990Построение вложенных четырехлетних рыночных циклов
  4. 1991Оценка квартальных серий доходности с помощью исторических аналогов
  5. 1992Оценка событий сплита в режимах коррекции и медвежьего рынка
  6. 1993Относительная сила mining-bullion как режим gold-sleeve
  7. 1994Двухгоризонтный разбор осциллятора широты рынка
  8. 1994Экстремальные снижения краткосрочных ставок как контекст режима для акций
  9. 1997Кластеризованные дни истинного диапазона как метка режима, а не прогноз вершины
  10. 2001Однонедельный прогноз методом ближайших соседей по паттернам лог-цен
  11. 2001Построение прогнозов методом ближайших соседей с гейтом фильтра тренда
  12. 2003Режимный контекст медвежьих ралли эпохи долга
  13. 2004Тестирование аналога акций и золота 1987 года по степени волны
  14. 2004Смещающиеся календарные режимы и аналоги электорального цикла
  15. 2006Выравнивание фаз бума на сахаре с сезонными аналогами
  16. 2009Консенсус толпы и несработавшие цели как контекст режима
  17. 2011Рассматривайте долгосрочный chart analog как сценарий режима
  18. 2012Постройте недельный аналог как датированный объект прогноза
  19. 2015От нарисованной ценовой фигуры к разбору случая с облаком событий
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году199092 разбора
Все 19 разборов с записью «Historical analog comparison»
Тоже про «Historical analog comparison»5 разборов
1988Страх краха не проходит тест режима депрессии1990Построение вложенных четырехлетних рыночных циклов2006Выравнивание фаз бума на сахаре с сезонными аналогами1991Оценка квартальных серий доходности с помощью исторических аналогов1992Оценка событий сплита в режимах коррекции и медвежьего рынка