1990выпуск C051-2

Трёхоконная walk-forward оценка системы

Исторический перебор, который ранжирует наборы параметров по торговым результатам in-sample, считается неполным, пока выбранные правила затем не проверены на периоде, который не использовался при их отборе. Длины окон — переменные проектирования, а более позднее окно выбора индикатора может выбрать среди уже оптимизированных индикаторов, а не зафиксировать одно семейство по всей записи.

Перебор, который ранжирует наборы параметров по торговым результатам in-sample, неполон, пока выбранные правила затем не проверены на периоде, который не использовался при их отборе.
Длины окна оптимизации и окна оценки — переменные проектирования; для междневной работы их описывают как диапазон от нескольких месяцев до нескольких лет по мере изменения рыночной волатильности.
Когда доступны несколько индикаторов, каждый можно оптимизировать и сравнить на более поздних окнах, а дополнительное окно выбора индикатора может решить, какое уже оптимизированное семейство использовать дальше.
Редакция: надёжность — свойство всей процедуры walk-forward, а не одного лучшего исторического набора параметров.

Записи этого разбора3 записи

System optimization85 разборов Текущая дорожкаWalk-forward analysis95 разборов Relative Strength Index186 разборов

Ранжирование in-sample неполно

Исторический перебор, который ранжирует наборы параметров по торговым результатам in-sample, считается неполным, пока выбранные правила затем не проверены на периоде, который не использовался при их отборе. Подгонка под кривую — это отказ изолировать этот более поздний отрезок: она судит правила по той же истории, по которой их отобрали, поэтому более поздняя неиспользованная результативность так и не выделяется.

Оптимизация системы — это шаг перебора в этом рабочем процессе. Она перебирает кандидатные входы правил и ранжирует наборы параметров на назначенной выборке подгонки до того, как будет рассмотрена любая более поздняя неиспользованная выборка. Набор параметров — это одна полная комбинация длины lookback и пороговых значений, которая задаёт одну проверяемую версию правила.

Два окна как переменные проектирования

Walk-forward анализ — это скользящая проверка, которая отбирает правила на одном отрезке данных, а затем применяет те же правила на более позднем отрезке, который не использовался при их выборе. Окно оптимизации — это исторический интервал, на котором ранжируют кандидатные наборы параметров. Окно оценки — это более поздний интервал, на котором выбранный набор параметров применяют, не используя повторно выборку ранжирования.

Длина окна подгонки и длина более позднего окна оценки сами являются переменными проектирования. Для междневной работы эти длины описывают как диапазон от нескольких месяцев до нескольких лет по мере изменения рыночной волатильности.

Один проход walk-forward для индекса относительной силы

Индекс относительной силы — это ценовой осциллятор, чья длина lookback и пороги покупки и продажи образуют дискретную сетку, которую можно перебрать, а затем применить вперёд. Один перебор индекса относительной силы перечислил 16,008 комбинаций при lookback от 4 до 60 с шагом 2, порогах продажи от 96 до 50 с шагом 2 и порогах покупки от 4 до 48 с шагом 2.

В этой иллюстрации победившие настройки индекса относительной силы с March 2, 1980 по March 1, 1981 затем применили с March 2, 1981 по June 1, 1981. После каждого holdout первое окно сдвигается, отбрасывая самый старый контракт и добавляя более новый, перебор индекса относительной силы запускают заново, а нового победителя применяют к следующему контракту.

Третье окно для выбора индикатора

Когда доступны несколько индикаторов, каждый можно оптимизировать, а затем сравнить на более поздних окнах, чтобы выбор индикатора оценивался out-of-sample, а не только внутри собственного исторического перебора. Дополнительное окно после окна оценки параметров может выбрать, какой уже оптимизированный индикатор использовать дальше, так что семейство индикаторов не фиксируют, сначала просматривая всю историю.

Этот дополнительный интервал — окно выбора индикатора: ещё более поздний интервал, которым выбирают среди нескольких уже оптимизированных индикаторов вместо того, чтобы заранее зафиксировать одно семейство индикаторов. Этот дополнительный этап отбора увеличивает исследовательскую нагрузку на число дополнительных рассматриваемых индикаторов и предлагается как способ менять правила вместе с рыночными условиями, не подгоняя одну спецификацию под всю запись.

Редакция: рассматривайте оценку как последовательность зафиксированных решений. Сначала выберите, как долго подгонять. Затем оцените подогнанные правила на более позднем неиспользованном отрезке. Когда конкурируют несколько семейств правил, пусть этот более поздний отрезок решит, какому семейству разрешено перейти на следующий неиспользованный отрезок. Надёжность — свойство всей процедуры, а не одного лучшего исторического набора параметров.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.

1 из 50 в дорожке «Walk-forward analysis»

19901-7 с.Дальше про «Walk-forward analysis»Построение конструкционного слоя механической торговой системыГотовых аналитических инструментов достаточно, когда их ограничения уже соответствуют трейдеру; собственный код оправдан, когда нужно закодировать уникальный индикатор или проприетарную механическую торговую систему, а не ждать их появления.

Все разборы дорожки · 50 разборов

По областиПроектирование систем117 разборов По году199092 разбора

Все 95 разборов с записью «Walk-forward analysis»

Тоже про «Walk-forward analysis»5 разборов

1986Степени свободы в оптимизации торговой системыSystem optimization 1988Тестирование календарей реоптимизации против контроля со случайными параметрамиSystem optimization 1988Walk-forward и тесты окрестности после оптимизацииSystem optimization 1990Построение конструкционного слоя механической торговой системыSystem optimization 1991Построение нейронных торговых систем от фактов до walk-forwardSystem optimization