Skip to main content
Дорожка Market breadth
10 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C041-3

Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка

Беззнаковая плюралити фиксирует величину разрыва между растущими и падающими бумагами, не называя лидирующую сторону. Дневной 25-сессионный плюралити-тотал затем использует пороговое наблюдение и позднее подтверждение разворота, тогда как пятинедельный тотал нуждается в более низких полосах, потому что недельный взаимозачёт взаимозачитывает противоположные сессионные разрывы.

  • Плюралити — это беззнаковый разрыв между растущими и падающими бумагами, поэтому одно и то же числовое превышение фиксируется независимо от того, доминируют растущие или падающие.
  • Дневной плюралити-тотал — это 25-сессионная скользящая сумма, и пороговое наблюдение становится направленной гипотезой только после подтверждения разворота.
  • Недельный взаимозачёт сжимает пятинедельный тотал относительно дневного тотала, поэтому недельные полосы расположены ниже, и автор счёл этот ряд бесполезным на коротком горизонте.
  • Автор заключает, что дневная конструкция — это версия, которую следует отслеживать, и что правило действует прерывисто, а не постоянно находится в состоянии сигнала.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMarket breadth120 разборов

Что фиксирует беззнаковая плюралити

Плюралити — это беззнаковый разрыв между числом растущих бумаг и числом падающих бумаг за одну сессию. Одно и то же числовое превышение фиксируется независимо от того, доминируют растущие или падающие.

Дневной плюралити-тотал

Одна дневная конструкция — это 25-сессионный плюралити-тотал этого беззнакового разрыва. Тотал обновляется с приходом каждой новой сессии. Это скользящая сумма сессионных значений плюралити, а не среднее тех же значений.

Пороговое наблюдение и подтверждение разворота

В этом дневном правиле падение плюралити-тотала ниже 6000 — это лишь пороговое наблюдение на продажу. Гипотеза продажи принимается после подтверждения разворота, когда тотал разворачивается вверх.

Рост плюралити-тотала выше 12000 — это лишь пороговое наблюдение на покупку. Гипотеза покупки принимается после того, как тотал разворачивается вниз.

Вершина истощения и паническое дно

Заявленное обоснование последовательности верхней полосы — вершина истощения: самоуспокоенность или истощение на поздней стадии роста при тонкой двусторонней активности, а не скученный выход. Заявленное обоснование последовательности нижней полосы — паническое дно: скученность на поздней стадии снижения, когда многие участники пытаются выйти одновременно.

Недельный взаимозачёт и пятинедельный тотал

Пятинедельный скользящий тотал недельной плюралити нуждается в более низких числовых полосах, чем 25-сессионный тотал, из-за недельного взаимозачёта. Противоположные дневные разрывы взаимозачитываются внутри недели, поэтому недельный беззнаковый тотал сжимается относительно дневного тотала.

Недельные полосы и горизонт

На недельных данных автор использовал среднее плюс-минус одно стандартное отклонение как полосу одного стандартного отклонения, расположенную на одно стандартное отклонение выше или ниже среднего недельного плюралити-тотала. Автор счёл недельный ряд бесполезным на коротком горизонте, продолжая при этом рассматривать его как релевантный для окна прогноза на один год.

Пятинедельный итог беззнаковой разности растущих и падающих, 1984–1990

Недельная пятинедельная скользящая сумма беззнаковой разности растущих и падающих бумаг NYSE по Мерриллу, снятая с рисунка 1. Среднее и полосы ±1 стандартного отклонения — недельные заменители дневных отметок Шоу 6,000 / 12,000. Всплеск конца 1987 — паника краха; медвежьи пробои полосы в 1988–89 — те сигналы, которые Меррилл назвал бесполезными.
Недельная пятинедельная скользящая сумма беззнаковой разности растущих и падающих бумаг NYSE по Мерриллу, снятая с рисунка 1. Среднее и полосы ±1 стандартного отклонения — недельные заменители дневных отметок Шоу 6,000 / 12,000. Всплеск конца 1987 — паника краха; медвежьи пробои полосы в 1988–89 — те сигналы, которые Меррилл назвал бесполезными.NYSE unsigned plurality (five-week moving total) · weekly · 1984-01-01T00:00:00.000Z по 1990-03-31T00:00:00.000Z

Значения по оси Y — тысячи бумаг на печатной шкале 2–12. Недельное взаимное погашение опускает этот пятинедельный итог заметно ниже дневного итога за 25 сессий; точки — приблизительные отсчёты с растра, а не из исходной таблицы. Печатная подпись к рисунку 1 в источнике называет посторонний индекс сопротивления и не использовалась.

Как читался недельный график

Прочтение автором недельного графика обнаружило смешанные сигналы 1984 года, ранний бычий сигнал 1985 года с последующими медвежьими сигналами, которые были сочтены бесполезными, и три бычьих сигнала 1986 года.

То же прочтение зафиксировало октябрьский медвежий сигнал за год до краха, затем февральский бычий сигнал, три сильных бычьих сигнала вокруг паники краха и пять медвежьих пробоев 1988-1989 годов, которые были сочтены не очень полезными.

Какую конструкцию автор оставил

Автор заключает, что дневная конструкция — это версия, которую следует отслеживать. Правило действует прерывисто, а не постоянно находится в состоянии сигнала.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 71 в дорожке «Market breadth»
19901-5 с.Дальше про «Market breadth»Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумамЗадайте каждой экспоненциальной средней начальное значение как арифметическое среднее первых пяти наблюдений, затем обновляйте её с константой сглаживания 0.1. Рабочим сигналом является положение на шкале, а не сырое значение.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199092 разбора
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года1988Построение осциллятора дивергенции advance-decline1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда1988Построение показателей широты и ротации отраслевых групп