Facilitation, подтверждённая объёмом, как шлюз исполнения для получасовых пробоев

Исторический рабочий процесс рассчитывает range-per-tick facilitation на последовательных 30-минутных барах индексных фьючерсов и не выставляет заявку на пробой, пока нет подтверждения plus-plus. Редакторское прочтение TradersWeek: эта последовательность — шлюз разрешения на исполнение, а не прогноз того, какая сторона будет торговаться.

Как маркируется range-per-tick facilitation

На 30-минутном баре индексных фьючерсов range-per-tick facilitation — это диапазон бара high-low, делённый на его тиковый объём, читаемый как пункты движения на тик. Диапазон в 200 пунктов при 100 тиках равен 0.5 пункта движения на тик.

Показание — только последовательная метка. Текущее значение — plus, если оно превышает предыдущий бар, и minus, если оно ниже. В некомбинированном виде у фильтра нет фиксированного числового порога, поэтому он подстраивается под режимы волатильности, сравнивая последовательные бары, а не абсолютный cutoff.

Когда бар считается торгуемым

Бар считается торгуемым только когда он facilitating и одновременно имеет больший тиковый объём, чем предыдущий бар. Это совместное состояние и есть подтверждение plus-plus; оба условия обязательны, прежде чем заявка на пробой выставляется.

One-bar straddle и inside-bar cancel

Оцениваемый вход — однобаровый стрэддл: buy-stop на один тик выше high сигнального бара и sell-stop на один тик ниже его low. Обе рабочие заявки отменяются, если следующий бар не исполняет ни одну из сторон. Когда этот следующий бар остаётся внутри сигнального диапазона, inside-bar cancel снимает отложенные стопы, потому что пробоя не произошло.

Выделенное закрытие той же сессии в 2:00

Каждый уникальный получасовой пробой сводился в таблицу отдельно, после чего бары 1:30 и 2:00 Central Standard Time выделялись для выходов по закрытию той же сессии. Это выделение противопоставлено тому, чтобы брать каждый бар plus-plus и держать позицию через ночь.

Процедура 2:00 сравнивает бар 1:00-1:30 с баром 1:30-2:00 и выставляет стрэддл только если выросли и facilitation, и тиковый объём. Заявки отменяются в 2:30 при отсутствии исполнения. После исполнения неисполненная сторона заменяется стопом управления капиталом $1,500 до выхода по закрытию в 3:15.

Как оценивалась историческая проверка

В тестах взималась комиссия $25, проскальзывание не предполагалось, и использовался return on intradrawdown вместо return on account, чтобы изменяющаяся маржа и неиспользуемые маржинальные остатки не входили в коэффициент.

Позднейшая оценка продлила выборку до 1989 года и большей части первого квартала 1990. Одна проверка на длинном окне пробоя plus-plus в 2:00 шла с первого квартала 1986 по первый квартал 1990.