Построение конструкционного слоя механической торговой системы

Построение должно зафиксировать одну процедуру

Механическая торговая система — это зафиксированная процедура, которая превращает входные параметры правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы. Готовых аналитических инструментов достаточно, когда их ограничения уже соответствуют трейдеру. Собственный код оправдан, когда нужно закодировать уникальный индикатор или проприетарную механическую систему, а не ждать их появления.

Оптимизация системы сравнивает альтернативные входные параметры правил на той же процедуре, чтобы результат теста можно было рассматривать как один воспроизводимый прогон, а не как разовое суждение. Walk-forward анализ заново оценивает ту же зафиксированную процедуру на последовательных невиденных сегментах после каждого окна оптимизации, поэтому сигналы судят как конструкцию, а не как подгонку под одну выборку.

Выбор компилируемой среды построения

Коммерческая среда пользовательских исследований может создавать и тестировать пользовательские системы и индикаторы, но эта гибкость делает её сложной. Первая попытка кодирования не удалась, а вторая удалась после изучения языка для начинающих, которому эта среда closely следовала.

Компилируемый язык для начинающих со встроенной графикой и позднее появившимися структурированными модульными возможностями был выбран в качестве первого языка вместо более профессиональной альтернативы, потому что его было проще освоить, а примеры программ были широко доступны. Встроенный интерпретируемый диалект описывался как медленный и неуклюжий, тогда как компилируемые аналоги были быстрее и мощнее.

Компилируемая среда построения — это связка языка и редактора, в которой пишут, трассируют и запускают модули доступа к файлам и сигналам, которые затем будет вызывать оптимизация. Одна среда компилятора использовала перемещаемые окна для редактирования, сообщений, трассировки и наблюдения за исполнением, чтобы изменения можно было тестировать сразу. Другая давала больше возможностей плюс встроенную в редактор справку по командам с примерами, которые можно было копировать, изменять и запускать, и была выбрана именно из‑за этих обучающих и отладочных средств.

Первый модуль читает главный каталог

Первый модуль построения читает главный каталог поставщика, который обычный листинг каталога не может расшифровать. Главный каталог — это сопутствующий индекс, который сопоставляет непрозрачные имена файлов данных с идентификацией инструмента, диапазоном дат, тикером и раскладкой полей, чтобы механическая система могла выбрать ряд.

Этот модуль сопоставляет непрозрачные пронумерованные файлы данных с названиями инструментов, символами тикеров, датами начала и окончания и числом полей. В том главном каталоге число полей 5 обозначало акцию или индекс, а число полей 7 — товар.

Метод изучения и последующие модули

Неформальный метод самостоятельного изучения по двум книгам был представлен как способ, которым новичок написал полную систему технического анализа менее чем за три месяца. Первый проход — для концепций, без принуждения к каждой детали. Вторая книга того же уровня затем позволяет закрыть прежние пробелы.

Последующие шаги построения планировались как экраны отображения, обработка файлов в памяти, барные графики, индикаторы, массивы исследований, всплывающая справка, автооптимизация полных механических систем, печатные результаты тестов и следующий модуль, который загружает выбранный ценовой ряд в память для построения графиков и анализа.