Часовые пробои, ограниченные абсолютным тиковым объёмом

Что должно было быть верным до заявки

Тестировщики трактовали активность бара как абсолютное число тиков, а не как сравнение с предыдущим баром. Они спрашивали, стоит ли действовать по пробою только выше фиксированного порога активности.

Такое прочтение — это absolute-tick-volume: сырое число тиков внутри завершённого бара, используемое как самостоятельный уровень активности. Сам порог — это volume-cutoff: фиксированное число тиков, которое бар должен преодолеть, прежде чем пробой этого бара сможет породить заявку.

Первое часовое сканирование

Первая процедура использовала часовые бары казначейских облигаций и опускала ночную сессию, потому что тестировщики не собирались торговать ночью.

Наблюдаемые часовые числа тиков шли от ниже 50 до выше 300, и тестировщики сканировали этот диапазон с шагом 50. В этом сканировании движение через максимум или минимум предыдущего бара считалось более значимым, когда завершённый часовой бар превышал 250 тиков.

Volume-bulge на открытии и закрытии

Часы открытия и закрытия обычно преодолевали порог в 250 тиков из-за концентрированного потока заявок на открытии и закрытии. Этот регулярный всплеск тиков в первом и последнем дневных барах и есть volume-bulge.

Тестировщики отбросили первый и последний дневные бары вместо того, чтобы задать этим часам отдельный порог.

Какие часы суток могут выставлять стопы

Вторая процедура спрашивала, имеет ли значение час суток. После каждого часового бара стоп-заявки стояли не больше одного часа. При исполнении выставлялся мани-менеджмент стоп на 1500 долларов, а неисполненная заявка отменялась до следующего дня.

Часовое ожидание — это fill-window: ограниченный интервал после сигнального бара, в течение которого заявка на пробой может быть исполнена, прежде чем её отменят. Привязка на 1500 долларов — это мани-менеджмент стоп: защитный стоп с фиксированной долларовой величиной, который остаётся рабочим, пока его не заденут, не заменят или не восстановят.

Протестировав каждый час суток отдельно, тестировщики дальше брали только пробои 10:00, 12:00 и 1:00, а затем сосредоточились на баре 1:00 как кандидате для сочетания с фильтром объёма.

Комбинированное правило 1:00

Сочетая пробой бара 1:00 с той же сеткой порогов от 50 до 300 тиков, тестировщики приняли 100 тиков за релевантный порог активности для этого часа.

Комбинированное правило проверяло бар казначейских облигаций с 12:00 до 1:00 в 1 p.m. Central Time. Если тиковый объём превышал 100, выставлялись бай-стоп на один тик выше максимума и селл-стоп на один тик ниже минимума. Такая постановка — это hourly-breakout: стоп на один тик за максимумом или минимумом завершённого часового бара, который остаётся живым только до конца следующего часа.

Исполнение до 2 p.m. отменяло противоположную заявку и привязывало мани-менеджмент стоп на 1500 долларов типа good-until-canceled.

Когда новый бар 1:00 может развернуть позицию

Если позиция уже была длинной под этим стопом и следующий бар 1:00 снова превышал 100 тиков, защитный стоп заменялся двухконтрактным селл-стопом под баром для разворота. Такая замена — это position-reverse: защитный стоп становится двухконтрактным стопом через противоположную сторону нового подходящего бара, так что исполнение переворачивает существующую позицию.

Если этот разворот не был исполнен к 2 p.m., восстанавливался исходный стоп на 1500 долларов.