1990выпуск C051-3
Направление скользящей средней, пробой диапазона и долларовый стоп
Эта конструкция остаётся в лонге или в шорте, сравнивая сегодняшнюю n-периодную простую скользящую среднюю закрытий со вчерашней средней. Смена наклона становится позицией только если следующая сессия пробивает диапазон того дня на один пункт, а заданная долларовая ликвидация может закрыть сделку до следующего разворота по закрытию.
- Сторона позиции следует только за тем, выросла или снизилась простая скользящая средняя закрытий относительно средней предыдущего дня.
- После этого сигнала наклона по закрытию следующая сессия входит только по бай-стопу на один пункт выше максимума или селл-стопу на один пункт ниже минимума.
- Ликвидационный стоп на заданный долларовый убыток, проиллюстрированный уровнем 1,500, может закрыть сделку; затем сравнение средних перепроверяется для следующего входа.
- Пробой диапазона на следующий день задан так, чтобы блокировать развороты, когда средняя ненадолго разворачивается, но цена так и не пробивает диапазон предыдущего дня.
Непрерывное позиционирование по средней
Конструкция остаётся непрерывно в позиции, сравнивая сегодняшнюю n-периодную простую скользящую среднюю закрытий со вчерашней средней. Она даёт сигнал на продажу из лонга, когда средняя снижается, и сигнал на покупку из шорта, когда средняя растёт.
30-дневная простая скользящая средняя — это сумма последних 30 закрытий, делённая на 30. Она пересчитывается каждый день только по этому скользящему окну. Здесь средняя используется лишь чтобы определить, выросла она или снизилась относительно предыдущего расчёта.
Подтверждение разворота пробоем диапазона
После сигнала наклона по закрытию следующая сессия входит только при пробое диапазона того дня на один пункт. Заявка — бай-стоп на один пункт выше максимума или селл-стоп на один пункт ниже минимума.
Это правило пробоя диапазона задано так, чтобы блокировать развороты, когда средняя ненадолго разворачивается, но цена так и не пробивает диапазон предыдущего дня. Позиция меняется только если цена подтверждает.
Долларовый стоп как выход внутри сделки
Ликвидационный стоп на заданный долларовый убыток, проиллюстрированный уровнем 1,500, может закрыть сделку. После стоп-аута сравнение скользящей средней перепроверяется, чтобы выбрать следующий вход в лонг или в шорт.
Эта процедура always-in-market остаётся в лонге или в шорте, кроме момента после ликвидации, затем повторно входит на следующем действительном подтверждении. Поскольку разворот оценивается только после закрытия, долларовый стоп является выходом внутри сделки. Архив описывает этот внутрисделочный выход как особенно уместный на рынках без дневных лимитов.
Чтение направления по двум закрытиям
Направление простой скользящей средней можно прочитать без пересчёта всей средней, сравнив сегодняшнее закрытие с закрытием n дней назад. Это более раннее закрытие — наблюдение, которое выпадает из окна.
Зафиксированные границы поиска
Документированный двухпараметрический поиск использовал длины скользящей средней от 5 до 50 дней и суммы ликвидации от 500 до 2,000.
Система направления скользящей средней: чистая прибыль и просадка по рынкам
На каждом рынке используются длина скользящей средней и долларовый стоп ликвидации, которые Aan отобрал после перебора диапазонов 5–50 дней и $500–$2,000. В результатах учтены $100 на сделку за комиссии и проскальзывание.
Все разборы дорожки · 14 разборов
- 1990Направление скользящей средней, пробой диапазона и долларовый стоп
- 1990Сигналы rally-day и reaction-day как механическая система для акций
- 1991Построение пошаговых валютных игр со стоп-оповещениями
- 1995Трейдинг как бизнес: кейс подготовки и входа по правилам
- 1997Правила тайминга облигаций как одна проверяемая процедура
- 2000Комментарий скользящей средней на основе правил как проверяемый фильтр
- 2004Построение пятнадцатибарного trend trigger как системы next-open
- 2005Правила, привязанные к состоянию, для механической торговли
- 2007Вход в лонг в той же сессии по фильтру скользящей средней
- 2012Ликвидность, количество акций и издержки срабатывания стопа
- 2012Правила входа и выхода по месячной восьмибарной средней
- 2012Построение фильтра простой скользящей средней с фиксированными правилами пересечения
- 2014Пересечение двух средних на кирпичах — ещё не торговая система
- 2020Отклоняйте входы на длинном баре, продиктованные страхом упустить волатильное расширение