Подтверждения ступенчатыми свечами при волновом счёте и Chandelier Exit

Закодированные ступенчатые свечи на предшествующем волновом счёте

Последовательности свечей step-up и step-down задаются через последовательные соотношения открытия и закрытия, чтобы одно и то же условие на графике можно было закодировать и протестировать. Условия ступенчатых свечей задуманы как дополнительное подтверждение предшествующего сетапа волнового счёта 1-2-3, а не как самостоятельный метод входа.

Паттерн ступенчатых свечей — это двухбаровая последовательность открытия и закрытия, которая отмечает направленный шаг вверх или вниз. Он используется только как подтверждение, а не как самостоятельный вход. Волновой счёт — это свинговая структура 1-2-3, которой находят потенциальную точку разворота до применения любого свечного фильтра.

Подтверждение паттерном сохраняет намеченное направление

Подтверждение паттерном использует заданное свечное условие, чтобы оставить только те сетапы волнового счёта, на которых также формируется последовательность step-up или step-down. Добавление свечных подтверждений к системе волнового счёта описывается как отсев входов, которые с наименьшей вероятностью пойдут в намеченном направлении.

Chandelier Exit после открытия сделки

В одной реализации отфильтрованные входы сочетаются со встроенным Chandelier Exit, чтобы стоп оставался масштабированным по волатильности, когда сделка уже открыта. Chandelier Exit — это стоп, масштабируемый по волатильности, который ограничивает убыток и экспозицию от входа на протяжении всей жизни позиции.

Для чего было сравнение

Представлен прогон сравнения без свечных подтверждений, чтобы можно было оценить влияние фильтра на число сделок и просадку. В этом сравнении добавление подтверждений паттерном, по отчёту, сокращает число сделок почти вдвое и одновременно снижает максимальную просадку.

То же правило на другом масштабе графика

Та же логика ступенчатого паттерна показана как код платформы, который можно применить к дневному графику индекса, что иллюстрирует независимость правила от масштаба графика после кодирования.