Skip to main content
Дорожка Market breadth
70 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C0430-32

Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия

Этот учебный кейс восстанавливает процедуру участия с редким обновлением на основе годовой скользящей средней кумулятивных данных advance-decline. Правило — участвовать, когда кумулятивная линия находится выше этой средней, и оставаться в стороне, когда она ниже, используя растущие и падающие выпуски NYSE вместе с Dow Jones Industrial Average в рабочей таблице из семи столбцов.

  • Учебный кейс строит процедуру участия на основе годовой скользящей средней кумулятивной линии advance-decline.
  • Правило — участвовать, когда эта линия находится выше средней, и оставаться в стороне, когда она ниже.
  • Розничный участник может вести работу в семи столбцах электронной таблицы и обновлять её несколько раз в год.
  • Та же конструкция описана как переносимая на данные advance-decline NASDAQ и соответствующие индексные трекеры.
Записи этого разбора3 записи
Trend following89 разборовТекущая дорожкаMarket breadth120 разборовMoving average449 разборов

Что строит учебный кейс

Учебный кейс строит процедуру участия с редким обновлением на основе годовой скользящей средней кумулятивных данных advance-decline. Ширина рынка берётся из дневных подсчётов растущих и падающих выпусков и используется как вход участия, а не как ценовой ряд.

Рабочий пример использует растущие и падающие выпуски NYSE как вход ширины рынка и Dow Jones Industrial Average как связанный ценовой ряд.

Как строится кумулятивная линия

Дневное процентное изменение advance-decline определяется как растущие выпуски минус падающие выпуски, делённое на их сумму, затем умноженное на 1000.

Кумулятивная линия advance-decline — это нарастающая сумма этого дневного ряда процентных изменений. Фильтр — простая годовая скользящая средняя кумулятивной линии. Эта скользящая средняя задаёт порог состояния.

Правило «оставаться в рынке» или «оставаться в стороне»

Правило — участвовать, когда кумулятивная линия advance-decline находится выше своей годовой скользящей средней, и оставаться в стороне, когда эта линия ниже средней.

Бинарная процедура «оставаться в рынке» или «оставаться в стороне» определяется только тем, находится ли кумулятивная линия ширины рынка выше или ниже своей средней.

Семь столбцов, которые может вести розничный участник

Рабочая таблица использует семь столбцов: дата, закрытие DJIA, дневные растущие выпуски, дневные падающие выпуски, дневное процентное изменение advance-decline, кумулятивная линия и годовая средняя этой линии.

Процедура рассчитана на розничного участника, который может обновлять наблюдения несколько раз в год по газетной сводке, бумажным заметкам или электронной таблице. Редкое обновление означает обновление ряда ширины рынка и средней лишь несколько раз в год, а не непрерывно.

Та же конструкция на других листингах

Та же конструкция описана как переносимая на данные advance-decline NASDAQ и соответствующие индексные трекеры.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
70 из 71 в дорожке «Market breadth»
20156-7 с.Дальше про «Market breadth»Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкойОтрыв далеко выше типичной стоимости повышает шанс движения обратно к этому диапазону, но не удостоверяет ни обычную коррекцию, ни медвежий рынок.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году201398 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинацияTrend following1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и трендTrend following1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990Trend following1997Пробой промышленного среднего 1995 года, построенный по трендам компонентовTrend following1989Средние недельных максимумов и минимумов как уровни стоп-энд-реверсTrend following