Проверяемые циклические правила как одна процедура

Один чек-лист, три допустимых исхода

Здесь документированный workflow cycle-and-intermarket рассматривается как единый mechanical-trading-system. Входы правил, состояние рынка и лимиты execution-constraint должны подаваться в одну письменную процедуру. Эта процедура вправе выдать вход, выход или abstention-rule на периоде удержания системы.

Редакторское прочтение TradersWeek: шаги архива — не меню необязательных графиков. Это одна проверяемая последовательность. Сигнал не считается действующим, пока cross-platform-audit не соберёт те же правила и данные на второй платформе.

Датируйте цикл до выбора акции

Первый шаг документированной процедуры — прочтение global-market и business-cycle, которое датирует расширение или сжатие до того, как рассматривается любой выбор акции одной страны.

Это прочтение и есть business-cycle-template. С 1960s документированная процедура использует среднюю длину бычьего рынка около 4.3 лет только как шаблон для раннего, среднего или позднего позиционирования, а не как прогноз следующего пика.

Фильтры фаз и допустимое лидерство

Подтверждение early-bull в процедуре требует, чтобы сектор потребительских товаров выборочного спроса перевешивал товары повседневного спроса по коэффициенту, и рассматривает финансовый сектор как раннего лидера в обоих направлениях. Это сравнение — sector-leadership-ratio: вход подтверждения, а не самостоятельный прогноз.

В рамках оверлея declining-dollar, используемого с 2002, сила доллара трактуется как защитное предупреждение, а сила евро против доллара — как зелёный свет risk-on. Эта проверка — currency-regime-filter. Она задаёт рамку риск-аппетита до того, как дозволено срабатывать сигналам по акциям или секторам.

Собранная межрыночная карта выстраивает в последовательность ротацию секторов, пятилетние доходности, цены 30-летних облигаций, кривую доходности, ВВП и безработицу по фазам от позднего сжатия до раннего сжатия, так что у каждой фазы свой допустимый набор лидеров.

Подтверждайте движение, не предполагая цикл

Скользящая средняя оставлена для более длинных трендов, а более короткие проверки наклона делаются линейкой по экрану, и то и другое существует только для того, чтобы подтвердить, что тренд всё ещё в силе. Эти проверки — набор trend-confirmation-tool.

Узнаваемые кластерные минимумы могут оправдать наблюдение за временным окном вероятной впадины, но тот же набор правил запрещает предполагать, что цикл появится, а мелкие или отсутствующие минимумы остаются допустимыми исходами. Эта полоса — cycle-low-window. Когда окно, межрыночная карта или execution-constraint не сходятся, письменная процедура должна вернуть abstention-rule.

Фабричный вывод всё равно нуждается в аудите

Конструктор стратегий может выдать порядка 100 кандидатных наборов правил из одного года экспортированных 30-минутных данных, включая код EasyLanguage, после примерно 10-минутной настройки. Эта пачка — strategy-factory-output. Редакторское прочтение: сгенерированный код — список кандидатов, а не действующая процедура.

Сортировка фабричного вывода по проценту прибыльных сделок может выявить набор со 100% прибыльных сделок всего на четырёх сделках и среднем результате сделки $10.25, который обзор считает слишком тонким, чтобы наращивать размер или капитализировать. Размер выборки, средний размер сделки и способность к капитализации — лимиты execution-constraint, которые могут забраковать в остальном положительный бэктест.

Те же вставленные правила дали расходящиеся аудиты: около $1.96 среднего результата сделки в конструкторе против $41.11 на исходной платформе, при большем числе сделок и чуть более низком проценте прибыльных сделок на втором прогоне, поэтому положительный результат по чистой прибыли не принимается как законченная система. Эта пересборка на второй системе и есть cross-platform-audit.

Для чего нужна процедура

Редакторское заключение: архивный workflow полезен как процесс принятия решений, когда каждый фильтр записан, у каждой фазы есть допустимый набор лидеров, а исход «остаться в стороне» считается допустимым результатом. Горизонт, которому эти правила должны служить, — период удержания системы, а не прогноз следующего пика.