Построение системы начиная с идентичности

Построение как проверка на пригодность

Редакторская позиция: рассматривайте построение как проверку на пригодность. Система готова только когда её правила входа, выхода и воздержания можно объяснить просто, они выдерживают walk-forward анализ и по-прежнему соответствуют трейдеру, которому предстоит высидеть просадки.

Архив описывает историческую последовательность построения. Она начинается с намерения и личности трейдера, записывает полный набор правил, фиксирует результативность этой полной процедуры и только затем рассматривает оптимизацию как то, что нужно проверить вне подогнанного окна.

Сначала назовите торговую идентичность

Построение системы начинается с определения намерения и личности трейдера, чтобы последующие параметры правил можно было согласовать с этими ограничениями.

Этот порядок и есть процесс торговой психологии: последовательность построения, которая сначала именует намерение, идентичность и эмоциональные ограничения, а затем пишет правила, которые трейдер реально способен исполнять.

Торговая идентичность — это сочетание мотива, личности и толерантности к риску, которое параметры системы должны отражать. Редакторская позиция: если параметры игнорируют это сочетание, последующее тестирование может одобрить процедуру, которую трейдер не станет высиживать.

Запишите минимальный набор построения

Минимальный набор построения включает правила классификации рыночной среды, сетапы под конкретную среду, входы и выходы, начальное управление сделкой и ориентиры мани-менеджмента.

Рыночная среда — это классифицированный режим, например трендовый или консолидационный, относительно которого пишутся сетапы и последующие правила. Эти сетапы привязаны к среде.

Сначала используйте построение от price action

Учебное упражнение по построению пишет правила из price action во времени без скользящих средних, индикаторов или объёма, исходя из того, что многие индикаторы — производные чтения цены, объёма и времени.

Это упражнение и есть построение от price action: запись первого набора правил из поведения цены во времени до добавления производных индикаторов.

Протестируйте полную процедуру

После того как правила существуют, историческое тестирование фиксирует результативность полной процедуры.

Ручное тестирование сохраняется рядом с этой записью. Ручное тестирование означает чтение исторических графиков и запись исходов правил вручную, чтобы поведение, специфичное для среды, осматривалось, а не только суммировалось. Разбор графиков сохраняется, потому что он тренирует визуальную память и может выявить поведение, специфичное для среды, которое компьютерная сводка может опустить.

Читайте метрики результативности как проверку оставить-или-отказаться

Обзор метрик охватывает прибыльность, положительное математическое ожидание, средний выигрыш/проигрыш и просадки. Эти метрики результативности — исторические меры, по которым набор правил оставляют или отбрасывают.

Тот же обзор затем спрашивает, смог бы трейдер вынести эти исторические просадки и более крупную позже. Редакторская позиция: это точка, в которой полностью записанная процедура всё ещё может не пройти проверку на пригодность, если человек, который должен её исполнять, не способен жить с этим путём.

Проверяйте оптимизацию системы walk-forward анализом

Оптимизация системы — это поиск значений параметров для готового набора правил, затем проверка, остаются ли эти значения пригодными вне подогнанного окна.

Оптимизация считается валидной только когда её эффективность проверяется walk-forward анализом и когда тестирующие избегают малой выборки или пропуска смешанных рыночных условий.

Walk-forward анализ — это последовательная out-of-sample проверка того, продолжают ли оптимизированные параметры вести себя после периода подгонки.

Учебное руководство по тестированию требует как минимум от 50 до 100 сделок и набор данных, который включает бычьи, медвежьи и консолидационные условия, потому что скорость цены различается по режимам.

Следите за живыми результатами и живым поведением

Реализация разделена на технический мониторинг живого отклонения от протестированных результатов и эмоциональный мониторинг живого отклонения от намеченного поведения, чтобы система оставалась согласованной с трейдером, который должен её исполнять.

Техническая реализация — это непрерывное сравнение живых результатов системы с ранее протестированным поведением. Эмоциональная реализация — это непрерывное сравнение живого поведения трейдера с теми поведениями, которые система предполагает.

Редакторская позиция: построение не завершается на последнем историческом тесте. Оно остаётся завершённым только пока оба монитора по-прежнему показывают ту же систему, которую трейдер согласился высидеть.