Алгоритмическое построение фигуры «голова и плечи» с ограниченными выходами

Найдите milestone-points и проведите линию шеи

Механический детектор фигуры «голова и плечи» может находить ключевые точки паттерна, проводить линию шеи, когда эти точки удовлетворяют заданным условиям, и ставить метку сетапа после последнего подходящего бара. Эти ключевые точки — milestone-points, которые детектор должен найти и проверить на условия паттерна до того, как будет проведена линия шеи или поставлена метка сетапа.

Вершину «голова и плечи» можно сформулировать как три пика, в которых средний пик выше двух внешних. В смысле, используемом здесь, «голова и плечи» — это ценовая структура из трёх пиков или трёх впадин, чей средний экстремум выражен сильнее двух фланговых, а линия шеи через промежуточные впадины или пики служит линией подтверждения.

Находите пики и впадины с помощью percentage-reversal

Пики и впадины для этой геометрии можно находить, требуя percentage-reversal в ряду максимумов или минимумов не меньше выбранной величины разворота. Percentage-reversal фиксирует пик или впадину только после того, как цена откатилась не меньше заданного процента от нового экстремума.

Просматривайте ту же геометрию на выбранном интервале

Реализации открывают параметры уровня графика для источника цены, максимальной длины паттерна и отображения линии шеи, чтобы ту же геометрию можно было просматривать на выбранном интервале баров и lookback. Линия шеи — это линия через две промежуточные впадины вершинной структуры или через два промежуточных пика донной структуры, продлённая вперёд как порог подтверждения.

Дополнительные фильтры добавляют степени свободы

Добавление дополнительных фильтров паттерна может сократить число сигналов, и каждая лишняя переменная или константа добавляет степень свободы получившейся системе.

Входите на пробое линии шеи

Полный механический набор правил может входить, когда пробита воображаемая линия шеи через две впадины плеч, продлённая вправо, затем выходить по измеренной цели или когда цена даёт ложный пробой.

Сканируйте завершённые и формирующиеся паттерны

Ту же геометрию можно сканировать на завершённые и формирующиеся вершины и на завершённые и формирующиеся перевёрнутые основания, с отчётами, которые перечисляют каждый ненулевой флаг паттерна. Emerging-pattern — это частично сформированная геометрия «голова и плечи», которую сканер может отметить до завершения пробоя линии шеи.

Повторно используйте геометрию как откат в тренде

После того как паттерн закодирован, его можно повторно использовать как лонг на откате, когда 50-дневная простая скользящая средняя выше 200-дневной простой скользящей средней и сетап «голова и плечи» подтверждается. Такое повторное использование — это pullback-in-trend: завершённая вершинная геометрия, используемая как вход в лонг, когда более длинная пара скользящих средних по-прежнему задаёт восходящий тренд.

Эта конструкция ставит трейлинг-стоп на расстоянии трёх 39-дневных average true range от закрытия, со входом по открытию следующего дня. Трейлинг-стоп ведёт кратное average true range от закрытия, так что граница убытка движется вместе с реализованной волатильностью после входа.

Размер единицы можно задать фиксированно-долевым money manager, который рискует 0.05% совокупного капитала на сделку, когда книга — широкий список участников фондового индекса. Это правило atr-position-sizing масштабирует единицу от капитала счёта и стоп-дистанции на основе волатильности, так что каждая сделка рискует заявленной долей капитала.