Построение свинг-сделок с пятидесятидневной средней и пятибарной экспоненциальной средней

Одна процедура для разрешения и сделки

Простую свинг-систему можно построить так, что лонг-сделки разрешены только в восходящих трендах, а шорт-сделки — только в нисходящих. Разрешение на тренд для этой системы берётся из положения цены относительно 50-дневной скользящей средней цены закрытия.

Редакторская заметка TradersWeek: рассматривайте 50-дневную среднюю цены закрытия, пятибарную экспоненциальную среднюю и журнал как одну проверяемую процедуру, чтобы вход, выход и воздержание оставались проверяемыми вместе.

Фильтрация направления с помощью permission-average

Permission-average — это более длинная средняя цены закрытия, которая решает, допускает ли состояние рынка лонги, шорты или ни то ни другое. Фильтрация направления этой средней нужна, чтобы процедура не открывала сделки против преобладающего движения и не допускала чередования лонг- и шорт-сделок.

Это ограничение на чередование и есть one-way-book: лонг- и шорт-сделки не появляются внутри одного и того же разрешённого режима.

Trigger-smoother для обеих сторон сделки

Цены входа и выхода задаются тем, как цена открытия бара соотносится с пятибарной экспоненциальной средней, которая и открывает, и закрывает сделку. Эта короткая экспоненциальная средняя и есть trigger-smoother: в сравнении с ценой открытия бара она задаёт и цену входа, и соответствующую цену выхода.

Подключить готовую процедуру

Ту же готовую процедуру можно подключить к графику из списка торговых систем, а не собирать заново из формул на каждой сессии.

Журнал «сначала новые» и open-trade-mark

Воспроизводимый журнал сделок может перечислять сформированные сделки сначала новые и, если последняя сделка ещё открыта, отмечать её по цене закрытия текущего бара. Open-trade-mark — это правило журнала: ещё открытая позиция оценивается по закрытию текущего бара, чтобы незавершённый риск оставался видимым.