Skip to main content
Дорожка Moving-average crossover
52 / 57
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C1059-61

Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры

Эта архивная заметка восстанавливает пересечение, которое сравнивает пятипериодное среднее типичной цены с восьмипериодным средним закрытия heikin-ashi, затем записывает подтверждение свечой, исполнения по открытию следующего бара, именованные выходы и флаги противоположной позиции как единую проверяемую процедуру.

  • Конструкция пересечения сравнивает пятипериодное среднее типичной цены с восьмипериодным средним закрытия heikin-ashi.
  • Лонг- или шорт-вход ставится наготове только когда направление пересечения средних и соотношение закрытия свечи к открытию совпадают.
  • Конструкция выхода включает логику стоп-лосса и безубытка как именованные выходы, а флаги противоположной позиции оставляют открытой только одну сторону и используют противоположный сигнал, чтобы закрыть позицию и развернуться.
  • Маркеры покупки и продажи могут исполняться по открытию следующего бара, девятиколоночный рабочий лист может показать полное состояние пересечения, а фоновое наложение может заменить состояние лонг против шорт, когда раскраска свечей недоступна.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMoving-average crossover108 разборовMechanical trading system158 разборовRule-based entry174 разбора

Что сравнивают два средних

Конструкция пересечения сравнивает пятипериодное среднее типичной цены с восьмипериодным средним закрытия heikin-ashi. Среднее типичной цены — это скользящее среднее типичной цены каждого бара, используемое как одна сторона этого сравнения. Среднее закрытия heikin-ashi — это скользящее среднее закрытия heikin-ashi, используемое как противоположная сторона того же пересечения.

Когда входы ставятся наготове

Лонг-вход ставится наготове только когда среднее типичной цены выше среднего закрытия heikin-ashi и свеча закрывается выше своего открытия. Шорт-вход ставится наготове только когда среднее типичной цены ниже среднего закрытия heikin-ashi и свеча закрывается ниже своего открытия. Подтверждение свечой — это дополнительный фильтр входа: исходное соотношение закрытия к открытию должно совпадать с направлением пересечения средних, прежде чем сигнал будет поставлен наготове.

Именованные выходы и флаги противоположной позиции

Конструкция выхода включает логику стоп-лосса и безубытка, причём каждый ордер помечен так, чтобы отчёт по сделкам мог определить, какое правило произвело исполнение. Эти именованные выходы позволяют отнести исполнение стоп-лосса и исполнение безубытка к именованным правилам. Автоматизация трактует лонг и шорт как флаги противоположной позиции: лонг-сигнал открывает покупку только когда лонг не открыт и закрывает существующий шорт, а шорт-сигнал делает обратное. Это механическое состояние оставляет открытой только одну сторону и использует противоположный сигнал, чтобы закрыть позицию и развернуться.

Исполнения, состояние рабочего листа и наложение на график

Маркеры покупки и продажи можно ставить на открытие следующего бара, чтобы исполнение происходило на один бар после появления условия пересечения. Такое исполнение по открытию следующего бара фиксирует сигнал на одном баре и совершает сделку по открытию следующего бара. Сборка рабочего листа может показать полное состояние пересечения в девятиколоночном расчётном блоке и дать пользователю переключать формулы экспоненциального среднего при выборе длин. Когда индивидуальная раскраска свечей недоступна, переключаемое пользователем фоновое наложение может заменить состояние лонг против шорт на графике.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
52 из 57 в дорожке «Moving-average crossover»
201616-21 с.Дальше про «Moving-average crossover»Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-dropПоздние тесты оставляли только те лонги по sharp-drop, которые отпечатывались, пока golden-cross оставался в силе.
Все разборы дорожки · 57 разборов
  1. 1988Построение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения
  2. 1988Построение состояний ширины рынка и средних тренда
  3. 1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке
  4. 1989Построение симметричных накопителей коэффициентов рыночной ширины
  5. 1989Объективные тесты волновых отношений Фибоначчи по пересечениям скользящих средних
  6. 1990Построение скользящей средней, скорректированной по объёму
  7. 1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде
  8. 1991Двухскоростное чтение широты для среднесрочного направления рынка
  9. 1992Карта доходностей немецкой марки с таймингом по двойной средней и относительной силе
  10. 1992Подтверждение трендов валютных фондов пересечением и фильтром
  11. 1992Фильтр наклона скользящей средней для сигналов пересечения
  12. 1992Заполняемость режима и тесты на разделенных выборках для пересечений средних
  13. 1994Сезонность золотодобывающих акций и переключение дюрации облигационных фондов
  14. 1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних
  15. 1995Явные экспоненциальные веса и бинарные фильтры входа
  16. 1996Кроссовер валютных фьючерсов с наклоном, облигационным фильтром и стопом
  17. 1996Вход по пересечению средних двух рынков с фиксированным стопом
  18. 1997Конструкция фильтрованного пересечения трёх средних
  19. 1998Двухгрупповое сжатие экспоненциальных средних как трендовый фильтр
  20. 1998Построение тренд-фильтров r-squared с двумя lookback
  21. 1998Длина скользящей средней — это привычка, а не секрет
  22. 1999Решение закрытия, которое запускает пересечение скользящих средних
  23. 2000Kagi: контроль ян и инь против шума пересечения
  24. 2000Построение фильтров пересечения простой скользящей средней
  25. 2000Построение вертикально-горизонтального фильтра для допуска трендовых сигналов
  26. 2000Пересечение двух средних как проверка следования за трендом
  27. 2003Входы на откате при стеке экспоненциальных средних и стопы за экстремумом
  28. 2003Оценка пороговых уровней осциллятора в сравнении с оптимизированными пересечениями
  29. 2004Построение фильтра качества тренда на полуциклах
  30. 2004Товарные подгруппы, размеченные по пересечению, поддержке или схождению
  31. 2004Оценка кроссовер-систем следования за трендом на полном окне
  32. 2004Трендовые фильтры из двух средних как учебная критика наслоения индикаторов
  33. 2005Трёхслойное подтверждение по пересечению скользящих средних, свечам и Q-stick
  34. 2005График цен путов рядом с пробоем акции
  35. 2005Конструкция пересечения скользящей средней с фильтром по диапазону
  36. 2007Предвосхищение пересечения простых средних с помощью порогового закрытия
  37. 2007Предвосхищение пересечений скользящих средних на один бар вперёд
  38. 2007Пересечения скользящих средних по опережающему ряду со стохастиком и индексом относительной силы
  39. 2007Гипотезы пересечения SMA на следующем баре из теоретических значений пересечения
  40. 2007Предвосхищение пересечения скользящих средних до подтверждения
  41. 2007Стек скользящих средних на трёх горизонтах как задача построения
  42. 2007Подтверждение тренда наклоном регрессии и R-squared
  43. 2008Построение мультитаймфреймового сглаженного пересечения
  44. 2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров
  45. 2008Союзные рынки как шлюз подтверждения для сигналов пересечения и пробоя
  46. 2008Недельное пересечение экспоненциальных средних как механический кейс следования за трендом
  47. 2010Оценка 200-дневного пересечения как правил лонга, шорта и воздержания
  48. 2010Читайте тренд 10-and-40 на двух соседних таймфреймах
  49. 2012Единица дискретизации как параметр первого класса на двойных простых скользящих средних
  50. 2012Построение входов в индексный ETF по персистентности индекса волатильности
  51. 2013Базовые линии скользящих средних против сигналов пересечения
  52. 2013Построение пересечения типичной цены и heikin-ashi как единой механической процедуры
  53. 2016Трёхгейтовый чеклист для лонгов после sharp-drop
  54. 2016Недельный inflation-ratio crossover для сырьевых режимов
  55. 2017Нормализованное предупреждение Laguerre по нулевой оси как конструкция с двумя маркерами
  56. 2019Взвешенное по диапазону построение адаптивной экспоненциальной скользящей средней
  57. 2020Построить вход на втором откате после moving-average-crossover
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году201398 разборов
Все 108 разборов с записью «Moving-average crossover»
Тоже про «Moving-average crossover»5 разборов
1989Оценка пересечения скользящих средних в системе, которая всегда находится в рынке1991Построение механического кроссовера на синтетическом ценовом ряде1992Аудируйте квартальные свинг-пробои с помощью более медленного пересечения средней1994Ценовой осциллятор из двух скользящих средних2008Кластеры лучших дней против трендовых фильтров