2013выпуск C0129
Докажите правила открытия и пар до автоматизации
Закрепите процедуру opening-only, парный хедж и правило пропуска как одну последовательность, выполняемую вручную. Позже закодируйте ту же последовательность, чтобы программы лишь добавляли имена и ускоряли покрытие.
- Запишите правила входа, покрытия и пропуска так, чтобы их можно было исполнять вручную до добавления любого кода маршрутизации ордеров.
- Процедура opening-only выставляет заранее заданные цены до аукциона, ищет исполнения на экстремумах и затем покрывается.
- Парный хедж ограничивает риск одной бумаги по сравнению с односторонней сделкой, потому что парные акции обычно следуют друг за другом.
- Кодируйте открытия, fishing-ордера, ордера market-on-close и парные стратегии из проверенной вручную процедуры, а не из гипотетических случаев.
Новостной поток по одной бумаге и парный хедж
Торговля одной бумагой по новостям описывается как конкурентная, потому что часть трейдеров уже сканирует нескольких поставщиков данных по ключевым словам и сразу просматривает и торгует другие символы того же сектора. Направленному трейдеру требуется постоянное внимание к новостям по удерживаемым именам. Парный хедж описывается как ограничивающий риск одной бумаги, потому что парные акции обычно следуют друг за другом.
Вход по правилам использует заранее заданные цены и условия, чтобы решить, входить, покрываться или оставаться в стороне. Правило не переписывается в момент сделки.
Процедура opening-only
Процедура opening-only размещает ордера по заранее заданным ценам до открытия, ищет исполнения на экстремумах и затем покрывается. Эта последовательность и есть набор правил, а не поздняя программная функция.
Программное обеспечение вокруг этой процедуры открытия описывается как позволяющее обрабатывать больше символов и больше акций и как выставляющее немедленные покрытия на откатах.
Удержание на ex-dividend
Парная работа, ориентированная на дивиденды, описывается как субъективная и трудоёмкая. Также отмечается, что она требует предварительного изучения пары, жизнеспособности продолжения дивидендов и крупных акционеров.
Описанная последовательность — удержание на ex-dividend. Дивидендная акция удерживается на дату ex-dividend, а вторая нога пары остаётся открытой, чтобы чистая экспозиция оставалась сниженной, пока наблюдается последующая траектория цены. Налоговые последствия дивидендов для розничных инвесторов указаны как изменившиеся в 2013.
Автоматизация manual-first
Заявленная последовательность автоматизации — задать стратегию, которую можно исполнять вручную, и только затем улучшать её технологией. Это автоматизация manual-first: правила входа, покрытия и пропуска можно исполнять вручную до добавления любого кода маршрутизации ордеров.
Открытия, fishing-ордера, ордера market-on-close и парные стратегии перечислены как процедуры, которые могут выполнять программы, изменяемые трейдером. Заявленное предпочтение — кодировать проверенную вручную процедуру, а не строить программы из гипотетических сценариев «что если». Fishing-ордер сгруппирован с открытиями и market-on-close как кандидат в тот же программируемый набор правил.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 2002Ордера opening-only, выставленные стопы и бумажные исполнения как полноценные правила
- 2002Сетки аукциона открытия и выходы, устойчивые к шейкауту
- 2003Лимиты opening-only и выходы с указанной ценой
- 2005Предторговые индикации, исполнения лимитных заявок и утренние уровни
- 2005Полосы pair-bias и приоритет opening-print
- 2008Кейс чек-листной работы на аукционе открытия и в парах
- 2010Аукционы открытия на той же стороне и парное использование капитала
- 2012Подготовка к аукциону открытия связывает справедливую стоимость, пивот-поинты фьючерсов и гигиену заявок
- 2013Докажите правила открытия и пар до автоматизации