Построение нулевой гипотезы и t-теста для выборочных доходностей

Порядок сборки

Редакционное прочтение: собирайте сравнение в таком порядке. Сначала зафиксируйте уровень доверия. Сформулируйте нулевую гипотезу о том, что две процедуры неразличимы. Затем соберите статистику t-типа из выборочного среднего, заданного базового среднего и разброса, масштабированного на число наблюдений.

Зафиксируйте уровень доверия

Уровень доверия необходимо выбрать до проведения статистических тестов, потому что именно этот выбор определяет, когда нулевая гипотеза принимается.

Правило пяти процентов — одно из таких заранее выбранных правил. По этому правилу нулевая гипотеза не принимается, если средняя чистая доходность выборки возникала бы лишь в пяти из ста похожих выборок при условии, что нулевая гипотеза верна.

Сформулируйте нулевую гипотезу

Нулевая гипотеза — это утверждение, что заданная процедура не может обоснованно различить две вариации одного и того же.

Редакционное прочтение: запишите это утверждение как рабочую формулировку о том, что две сравниваемые процедуры нельзя обоснованно различить.

Соберите t-статистику

t-тест — это проверка значимости для распределения, форма которого меняется по мере уменьшения числа наблюдений.

t-статистика — это разрыв между выборочным средним и средним генеральной совокупности, делённый на выборочное стандартное отклонение, масштабированное на квадратный корень из числа наблюдений.

Редакционное прочтение: рассматривайте среднее генеральной совокупности как заданное базовое среднее сравнения, а делитель — как разброс, масштабированный на размер выборки.

Прочитайте член разброса

Стандартное отклонение описывает, как распределение варьируется вокруг своего среднего наблюдения.

На ряде прибылей и убытков большое стандартное отклонение указывает на сильно различающиеся исходы, а малое — на более плотно сгруппированные исходы.