Заранее зафиксируйте выходы по сделкам с плечом

Ранний выигрыш может выглядеть как навык

Ранняя необъяснённая прибыльная сделка по акции может создать ложную компетентность. Та же последовательность затем отдала большую часть этих прибылей.

Пересчёт единиц контракта может исказить и открытую прибыль, и риск по стопу в десять раз. Шорт по live-cattle был прочитан как 100 долларов, тогда как фактический результат и экспозиция стопа составляли 1,000 долларов.

Три числа до исполнения

Контроль риска сводится к трём числам до входа: доллары под риском, проецируемое вознаграждение и доля счёта, которая окажется под экспозицией. Эти числа затем сопоставляются со входом, стопом, если идея неверна, и первым снятием прибыли, если идея верна.

Это сравнение риск–вознаграждение: доллары, которые будут потеряны, если идея неверна, против долларов, которые может вернуть запланированная цель.

На фьючерсах и форексе контроль риска — это постановка ордеров и последующее управление этими ордерами, а не распределение капитала по многим инструментам. Внимание удерживается на небольшом наборе рынков.

Маржа ограничивает список рынков

Какие рынки можно торговать, ограничено начальной, поддерживающей и внутрисессионной маржой относительно размера счёта. Day-margin — это сниженная маржа, которая действует только когда позиция закрыта до конца сессии. Return-on-margin — это доля капитала счёта по сравнению с биржевой маржой, необходимой для удержания контракта.

Обычный стартовый потолок — выделять не более 20 процентов счёта на один рынок, тогда как 60 процентов считается агрессивным.

Сначала задайте сторону убытка

Плечо ускоряет и прибыли, и убытки, поэтому каждый сетап отсеивается плановым тестом риск–вознаграждение, с заявленным предпочтением рисковать одной единицей ради двух.

Сторона убытка задаётся первой — по структуре или фиксированному потолку в долларах или процентах. На дне one-two-three-swing лонг после пробоя точки 2 можно бросить при потере точки 3, а не у точки 1, потому что последовательность повышающихся минимумов уже сломана.

Если проецируемое вознаграждение не покрывает ограниченный убыток, сетап пропускается. Принятые сделки начинаются с нескольких единиц, одного стопа полного размера и поэтапных снятий прибыли вдоль проекции волатильности и времени.

Снимайте остаточную экспозицию через scale-out

Поэтапное закрытие — это scale-out: части позиции из нескольких единиц закрываются на последовательных запланированных целях, а не весь объём сразу.

Остаточный риск удерживается ограниченным продвижением и дроблением стопов за поддержкой или сопротивлением либо вдоль рассчитанного trailing-stop или параболического пути stop-and-reverse, так что одно исполнение не должно закрывать всю оставшуюся позицию.

Предварительное обязательство, затем бумажная торговля

Эмоция трактуется как отсутствующий план. Предварительное обязательство — это запись ответов «если — то» для прибыли, убытка и воздержания до появления любого живого бара.

Эта последовательность затем репетируется бумажной торговлей: исторические бары прокручиваются вперёд и выставляются симулированные ордера, чтобы полную последовательность вход–выход–пропуск можно было практиковать без капитала. Поздние живые решения уже имеют отрепетированный ответ.