Кейс-стади свинга и пробоя на трёх средних

Что делает процедура

Процедура кейс-стади — это набор правил свинг-трейдинга, собранный из трёх фрагментов скользящих средних. Экспоненциальная средняя длинного горизонта — это тренд-фильтр. Две простые средние короткого горизонта, одна по максимумам и одна по минимумам, образуют канал. Сигнал системы пробоя может сработать только когда цена пересекает этот канал, а тренд-фильтр уже согласен.

Редакторское прочтение: TradersWeek рассматривает это как одну проверяемую процедуру. Один тренд-фильтр, один пробой канала и один канал-стоп кодируются вместе, а исторические файлы также документируют привычку отключать сторону, которая не срабатывает на выборке.

Вход, выход и зеркальный шорт

Процедура входит в лонг только когда предыдущее закрытие уже выше 50-периодной экспоненциальной средней, а цена затем пробивает вверх пятипериодную простую среднюю дневных максимумов.

Когда лонг уже открыт, та же процедура выходит, когда цена закрывается ниже пятипериодной простой средней дневных минимумов. Канал короткого горизонта одновременно является триггером входа и трейлинг-стопом. После открытия лонга этот трейлинг-уровень — средняя минимумов короткого горизонта, канал-стоп.

Входы в шорт и выходы покрытием заданы как обращение лонговых правил. Шорту нужно закрытие ниже средней минимумов короткого горизонта, при том что средняя длинного горизонта уже подтверждает нижнюю сторону.

Параметры фьючерсов и отключённая сторона шорта

Фьючерсная реализация оптимизировала длину экспоненциальной средней, используемой как тренд-фильтр, вместе с длиной простой средней максимумов и минимумов, удерживая надбавку пробоя на нуле.

В той же симуляции фьючерсов S&P 1982 to 2013 правила шортовой стороны ухудшили результаты, и большинство протестированных пар параметров дали отрицательную прибыль, поэтому правила шорта были закомментированы в опубликованном файле кода.

Опубликованный выбор параметров лонговой стороны из той оптимизации — длина экспоненциальной средней 250, длина простой средней high/low 20 и величина пробоя 0.

Сравнение по списку акций и закодированные входы

Реализация по списку акций сравнивала кривые капитала исходных свинг-правил на трёх индикаторах с модифицированной версией на вселенной NASDAQ 100 с 5 January 2000 through 9 October 2013.

Закодированные входы включают 50-периодную экспоненциальную среднюю, 5-периодную простую среднюю, 200-периодную долгосрочную экспоненциальную среднюю, 10-периодный average true range и необязательные средние на основе NDX, используемые как дополнительные фильтры.

Позднее переизложение тех же средних

Независимые заметки платформы переизложили те же три средние как канал momentum/breakout. Две пятипериодные средние high/low образуют канал, а 50-периодная средняя задаёт направление тренда. Эти заметки включают построенный four-hour пример EUR/JPY.