Оставить или отбросить порог RSI с помощью теста на дополняющей выборке

Оцените сетап до торгового бэктеста

До полного торгового бэктеста заданный сетап можно оценить, найдя прошлые случаи, взяв выборку последующей ценовой траектории и проверив, двигалась ли она обычно в предполагаемом направлении.

Правило первого пересечения

Relative Strength Index здесь — это 14-периодный осциллятор средних восходящих и нисходящих закрытий; им отмечают первое пересечение выше 70 или ниже 30 как кандидат в шорт- или лонг-сетап.

В разобранном сетапе использовался 14-периодный RSI, учитывалось только первое часовое пересечение выше 70 или ниже 30, а последующие бары игнорировались, пока RSI не покидал эту область.

Тесты на дополняющей выборке

Проверка гипотез — это заранее заданное сравнение нулевой гипотезы об отсутствии различия с альтернативой о направленном смещении; здесь она применяется на уровне значимости 95% к 14-баровым форвардным процентным изменениям после пересечений RSI.

Критерий хи-квадрат — это проверка по подсчетам, растут ли последующие цены против падения после сетапа с иной частотой, чем в дополняющей выборке без сетапа.

Что показала часовая выборка

На часовой выборке S&P 500 от 21 January 2013 95.49% баров были без пересечений, 2.68% — первыми пересечениями RSI вверх через 70, а 1.82% — первыми пересечениями RSI вниз через 30.

Полосы форвардных процентных изменений после баров без пересечений были центрированы около нуля, тогда как полосы после пересечения RSI-70 вверх имели наклон вниз: самые крайние отрицательные исходы были примерно вдвое больше самых крайних положительных.

Двухвыборочный t-тест 14-баровых процентных изменений после пересечений RSI-70 вверх против остальных баров дал статистику 2.3, выше критического значения 95% примерно 1.7, поэтому нулевая гипотеза об отсутствии различия была отвергнута в пользу относительного смещения вниз.

Тот же 14-баровый t-тест после пересечений RSI-30 вниз дал отрицательное выборочное среднее и статистику -0.5, поэтому нулевая гипотеза об отсутствии относительного смещения вверх была сохранена.

Подсчеты по компонентам только как справочный материал

По компонентам S&P 500 22.3% на уровне 95% и 50.1% на уровне 75% показали смещение вниз после RSI 70 против 8.2% и 28.4% со смещением вверх после RSI 30. Эти доли пересечений 70 превысили ориентиры случайности 5% и 25%, а доли пересечений 30 — нет. Подсчеты по нескольким именам приведены только как справочный материал, потому что тесты рассчитаны на один случай.

Одна спецификация, а не система

Оценка охватывала только одну спецификацию: 14-периодный RSI, часовое сэмплирование, горизонт в 14 баров и пороги 30/70. Эти решения рассматривались как параметры, которые можно варьировать, а не как готовая торговая система.