Skip to main content
Дорожка Drawdown limit
16 / 22
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C0466-68

Заранее заданные небольшие убытки важнее рыночного анализа

Сильный рыночный или экономический анализ всё равно может совпадать с убытками. Архив рассматривает записанный stop-loss, drawdown-limit и trading-psychology-process как систему, которая ограничивает экспозицию, потому что первый сбой — отказ принять небольшую ошибку.

  • Сильный рыночный или экономический анализ всё равно может совпадать с убытками, поэтому анализ сам по себе считается недостаточным.
  • Изучение анализа, моделей и торгового ПО — плохая замена системе риск-менеджмента, которая ограничивает экспозицию.
  • Успешная торговля описывается как дисциплинированный процесс изъятия капитала с рынка, а не как более точный прогноз.
  • Риск должен быть заранее задан по каждой сделке, чтобы решение об убытке принималось до того, как позиция сможет расшириться, а односторонняя точка зрения сможет отложить stop-loss.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаDrawdown limit68 разборовStop-loss order297 разборовTrading psychology process376 разборов

Анализ — это не система риска

Сильный рыночный или экономический анализ всё равно может совпадать с убытками. В архиве анализ сам по себе считается недостаточным.

Изучение анализа, моделей и торгового ПО представлено как плохая замена системе риск-менеджмента, которая ограничивает экспозицию.

Успешная торговля описывается как дисциплинированный процесс изъятия капитала с рынка, а не как более точный прогноз.

Запишите убыток до ордера

Риск должен быть заранее задан по каждой сделке, чтобы решение об убытке принималось до того, как позиция сможет расшириться. predefined-risk — это уровень инвалидации или величина убытка, записанные до постановки ордера, чтобы рынок не мог пересмотреть их позже.

stop-loss — заранее согласованный выход, который ограничивает одну позицию, пока ошибка ещё невелика. Он задаётся до входа и остаётся в силе, пока сделка открыта.

Когда точка зрения откладывает выход

После входа односторонняя точка зрения может переопределить неблагоприятное движение как временный откат и отложить stop-loss.

Главное выявленное препятствие — отказ признать ошибку, пока убыток ещё невелик. Непринятый небольшой убыток может вырасти, пока трейдер не окажется в ловушке без понятного выхода.

drawdown-limit — ограничение на уровне счёта, которое не даёт последовательности непринятых убытков превратиться в ловушку и разрушающее уверенность падение.

Правило принятия небольшого убытка

trading-psychology-process — повторяемое правило принятия небольшого убытка вместо защиты самооценки удержанием неработающей точки зрения. Рядом со stop-loss это то, как predefined-risk остаётся в силе после того, как ордер уже активен.

Редакторское прочтение

Редакторская интерпретация: TradersWeek читает архив как обучение выходу как первому профессиональному действию. Урок — не в том, как лучше читать ленту.

Редакторская интерпретация: Идентичность «сначала анализ» может превратить ограниченный stop-loss в открытую просадку в тот момент, когда цена не согласна, потому что трейдер защищает точку зрения, а не удерживает predefined-risk в силе.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 22 в дорожке «Drawdown limit»
201310-17 с.Дальше про «Drawdown limit»Фильтры кривой эквити как тормоза просадкиEquity-curve-filter допускает или блокирует систему или рынок, когда эквити счёта выше или ниже скользящей средней либо правила по просадке.
Все разборы дорожки · 22 разбора
  1. 1992Вероятностные стопы по просадкам прибыльных сделок
  2. 1994Лимиты месячной просадки, когда кэш конкурирует с акциями
  3. 1994Держите постоянное плечо левее пика капитала
  4. 1995Оценивайте механические системы как тройной тест соответствия
  5. 1997Лимиты как единая процедура торгового решения
  6. 1998Лимиты просадки до того, как трендовой системе разрешено торговать
  7. 1998Оценка трейлинг-стопов как двухпараметрических фильтров убытков
  8. 1998Walk-forward оценка пробоя фьючерсов на облигации с фильтром шума
  9. 2002Equity-floor для pattern-day-trader как ограничитель плеча
  10. 2003Оценка one-rank переключения паевого фонда
  11. 2004Держите вход, выход и воздержание сбалансированными как одну процедуру
  12. 2006Заявленный дневной мультипликатор — это контракт на риск, а не обещание доходности
  13. 2007Испытательный срок walk-forward для внутридневных систем
  14. 2008Механическая фьючерсная процедура незавершена без лимита просадки
  15. 2010Оценка механического тайминга индексов при лимитах просадки
  16. 2013Заранее заданные небольшие убытки важнее рыночного анализа
  17. 2013Фильтры кривой эквити как тормоза просадки
  18. 2014Критика погони за восстановлением после крупной просадки
  19. 2015Пороги убытков и равновесие как торговые фильтры
  20. 2015Построение механических систем при ограничении просадки
  21. 2018Оценка правил системы на робастность и посильные просадки
  22. 2020Остановки по эквити и фильтры входа по волатильности с учётом режима
По областиСтопы и лимиты убытков76 разборовПо году2013169 разборов
Все 68 разборов с записью «Drawdown limit»
Тоже про «Drawdown limit»5 разборов
2014Критика погони за восстановлением после крупной просадки1991Ограничивайте убытки с помощью MAE, стопов и лимитов просадки1992Вероятностные стопы по просадкам прибыльных сделок1998Оценка трейлинг-стопов как двухпараметрических фильтров убытков2002Постоянный процентный лимит риска сильнее высокого винрейта