Кумулятивный advance-decline против годовой средней

Парный ряд и порог состояния

Графическая конструкция сопоставляет кумулятивный процентный ряд advance-decline с годовым простым скользящим средним того же ряда. Кумулятивный ряд advance-decline — это нарастающий итог масштабированного дневного отношения, которое сравнивает растущие выпуски с падающими. Скользящая средняя ширины рынка — это простая средняя этого ряда на заявленной длине lookback, и она является порогом, который отмечает состояние лонга или флэта.

Как вычисляется кумулятивный ряд

На каждом баре приращение — это процентное изменение advance-decline: разность сессии между числом растущих и падающих, делённая на их суммарное число, затем умноженная на фиксированный масштабный коэффициент. Вычисление этого нарастающего итога требует отдельных потоков числа выпусков для растущих выпусков и падающих выпусков, выровненных бар к бару с рынком, который таймируют. Эти номера потоков можно задать.

Один скрипт масштабирует дневное процентное изменение advance-decline на 1,000, добавляет масштабированное значение только когда оно не отсутствует, и усредняет получившийся кумулятивный ряд на длине по умолчанию 252 бара.

То же масштабированное дневное процентное изменение advancer-decliner, которое некоторые осцилляторы ширины рынка короткого горизонта дважды сглаживают, здесь сначала накапливается, а затем пропускается через годовое простое скользящее среднее.

Кроссовер long-or-flat

Одна закодированная стратегия входит в лонг, когда кумулятивный ряд пересекает свою скользящую среднюю снизу вверх, и выходит из лонга, не открывая шорт, когда ряд пересекает её обратно сверху вниз. Один скрипт ставит покупку, когда кумулятивный ряд выше своей средней, и sell-to-close, когда ряд ниже своей средней.

Одна механическая процедура остаётся в лонге, пока кумулятивная линия выше своей скользящей средней, и выходит, когда линия ниже. Пользователи могут задать длину усреднения и долю капитала на сделку. Один прогон чувствительности шагает эту длину от 50 до 300 баров с шагом 5.

Что нужно назвать сначала

Кумулятивный ряд может принимать разные последующие значения в зависимости от бара, выбранного как начало накопления. Эта зависимость от пути — одна из причин, по которой альтернативная реализация вместо этого усредняет встроенную линию advance-decline.

Закодированные lookback, представленные как годовая средняя кумулятивного ряда, включают 252, 254, 256 и 260 баров. Та же формула ширины рынка может быть построена на пользовательском портфеле, а не на одном общебиржевом списке, и изменение периода простого скользящего среднего меняет задуманный горизонт.

Редакция: Пока не указаны длина lookback, начало накопления и потоки числа выпусков, включая то, является ли список общебиржевым или пользовательским портфелем, кроссовер long-or-flat не является полностью заданным объектом исследования.