Построение пробойной системы, согласованной с трендом, на трёх средних

Три проверки до того, как шаблон записан

До построения шаблона ставятся три конструкционные проверки. Первая — соответствует ли логика повторяющейся рыночной динамике, видимой на графике. Вторая — может ли оператор следовать правилам при реальном капитале под риском. Третья — укладываются ли затраты на покупку, данные и сопровождение в счёт, комиссии и рынки.

Три средние и назначенные им задания

Шаблон графика использует три обычные средние. 50-дневная экспоненциальная средняя — это trendBiasAverage. Это направленный гейт на дневном графике, а не триггер входа.

Пятидневная простая средняя дневных максимумов — это highRail. Она задаёт порог длинного пробоя от предыдущей сессии. Пятидневная простая средняя дневных минимумов — это lowRail. Она задаёт начальный и трейлинг-стоп длинной стороны.

Длинный вход, стоп и последовательный гейт

Длинный вход определяется только когда цена пробивает highRail предыдущей сессии на величину tickBuffer в пять тиков (0.05) и бар непосредственно перед этим пробоем уже закрылся выше 50-дневной экспоненциальной средней. tickBuffer — это небольшое приращение за рейлом, необходимое, прежде чем пробой считается действительным. Оно расширяется или сужается для необычно дешёвых или дорогих инструментов.

После длинного входа lowRail предыдущей сессии является начальным и трейлинг-стопом на весь срок сделки. Подстановка минимума бара входа отмечается как более агрессивный стоп, который может вынудить более ранний выход.

sequentialEntryGate удерживает новый сигнал, пока предыдущий торговый эпизод — взятый или пропущенный — не закрыт по стопу. Более поздние пробои незакрытого по стопу сигнала не наслаиваются. Конструкция короткой стороны — обращение правил длинной стороны. Все три условия входа должны быть истинны, прежде чем сигнал берётся.

Фильтр кандидатов и готовая модель

Отбор кандидатов — часть конструирования. candidateUniverse оставляет ликвидные бумаги с высокой бетой, которые исторически дают регулярные свинговые или трендовые ноги, и отбрасывает хронически узкие, диапазонные имена. Один заявленный экран ликвидности — один миллион акций среднедневного объёма за предыдущие 50 сессий.

Готовая модель — процедура моментума и пробоя, которая входит только вместе со среднесрочным дневным трендом, заданным 50-дневной экспоненциальной средней. Она принимает участие в середине свинга, а не точные максимумы и минимумы.

Явные варианты конструкции включают укорочение trendBiasAverage до 21 или 30 дней, чтобы повысить частоту сигналов, удлинение до 80 или 100 дней, чтобы замедлить её, или изменение длин highRail и lowRail с тем же эффектом.