Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit

Оценка как одна процедура

Walk-forward оценка подбирает значения параметров на in-sample окне, а затем применяет те же значения на более позднем out-of-sample окне. In-sample окно — это историческое окно, которое используется для подбора или выбора значений параметров. Out-of-sample окно — это более позднее окно, которое используется только для применения уже выбранных значений параметров.

Редакционная интерпретация: рассматривать эту последовательность как одну процедуру. Протокол должен решить, остаются ли сигнал отклонения от среднего и стоп, масштабированный по волатильности, частью одной процедуры после того, как параметры покидают окно подбора.

Как работает walk-forward оценка

Walk-forward analysis — это поэтапная оценка, которая подбирает значения параметров на более ранней выборке, а затем фиксирует эти значения на более поздней выборке, которая не использовалась для подбора.

Бэктестирование — это двухэтапная проверка, которая разрабатывает стратегию на исторических наблюдениях, а затем применяет те же правила к более поздним наблюдениям, чтобы увидеть, остается ли поведение согласованным.

Оптимизация формирует правила системы так, чтобы они как можно точнее соответствовали изучаемой исторической выборке. Поскольку такая практика максимально подгоняет правила под выборку, walk-forward оценка оставляет более позднее окно без второго шага подбора.

Commodity channel index как фиксированное показание

Commodity channel index — это показание ценового импульса, которое измеряет, насколько текущая цена отошла от своего среднего за заданный lookback. Он сообщает, насколько цена отошла от своего среднего.

Дискреционный подход интерпретирует сигналы индикатора личным суждением, а не фиксированной процедурой. Дискреционное суждение означает интерпретацию сигнала индикатора личным решением, а не фиксированным, проверяемым набором правил.

Редакционная интерпретация: запись показания как фиксированного правила позволяет включить его в walk-forward процедуру вместе с остальной системой, вместо того чтобы оставлять его предметом усмотрения.

Chandelier exit как фиксированный стоп

Chandelier exit — это стоп, масштабированный по волатильности, который ставится от пикового максимума или последнего закрытия и использует выбранное кратное average true range, чтобы ограничить оставшуюся экспозицию. Расстояние равно кратному average true range, отсчитанному либо от максимума максимумов, либо от цены закрытия.

Average true range — это мера волатильности, которая используется, чтобы задать расстояние chandelier-стопа от максимума или закрытия. Стоп-лосс — это действие по управлению риском, которое закрывает сделку, чтобы предотвратить дальнейшее снижение стоимости.

Редакционная интерпретация: выбранное кратное и выбор максимума или закрытия остаются вместе с уже выбранными значениями параметров, когда начинается более позднее окно.

Оценка пары после завершения подбора

После in-sample окна более поздняя выборка используется только для применения уже выбранных значений параметров. Эти значения удерживаются фиксированными.

Редакционная интерпретация: более позднее окно — это место, где разработчик узнает, остаются ли правило commodity channel index и chandelier exit частью одной процедуры, а не то, можно ли перестраивать каждую часть по отдельности.