Двухоконная оценка механических торговых систем

Полностью заданный набор правил

Механическая торговая система — это полностью заданная процедура, которая превращает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигналы входа, выхода или воздержания на периоде удержания системы. Весь набор правил затем можно тестировать как один процесс, а не как изолированные суждения по графику.

Механическая торговая процедура описывается как имеющая и сильные, и слабые стороны; ни одна система не представлена как подходящая для каждого трейдера или каждого состояния рынка.

Нагрузите одни и те же правила на разных типах рынка

Для первой исторической оценки рекомендуется использовать четыре года данных, описанных как примерно одна тысяча дневных баров, чтобы одни и те же правила можно было увидеть более чем на одном типе рынка.

Тестирование робастности повторяет один набор правил на бычьих, медвежьих и боковых отрезках, чтобы найти, где процедура соответствует состоянию рынка, а где не совпадает. Робастность формулируется именно как эта проверка на нескольких состояниях, а не как тест, ограниченный одной рыночной фазой.

Когда трендследящая процедура встречается с пилообразным рынком, убыточные сделки трактуются как ожидаемое несоответствие между правилами и текущим состоянием рынка.

Проверьте те же правила на недавних барах

После этого многолетнего окна те же правила затем проверяются на последних трёх месяцах, чтобы недавние сигналы можно было оценить отдельно от более длинной выборки.

Редакторское примечание: эта проверка на более позднем окне — это walk-forward analysis. Те же механические правила применяются к недавним барам, чтобы сигналы входа, выхода и воздержания не оценивались только по полной выборке.

Прочитайте путь капитала перед использованием

Просмотр кривых капитала представлен как проверка, которую нужно завершить до того, как механическая процедура будет считаться готовой к использованию.

Чего проверка не решает

Проецирование последующих цен по историческим паттернам или индикаторам описывается как несовершенное; никакая технология или торговая система не сопровождается гарантией.

Широкая известность метода не трактуется как автоматический провал этого метода, потому что ликвидность рынка описывается как большая, а многие конкурирующие процедуры остаются неопубликованными.

Поскольку рынки описываются как глобально связанные и чувствительные к новостям, статичное долгосрочное удержание представлено как более трудное для трактовки как полной самостоятельной процедуры, чем более короткие заранее заданные входы и выходы.