Свинговый вход по трём средним и выход по трейлинговой средней

Зафиксируйте три роли средних

Архивные реализации восстанавливают одну свинговую процедуру из трёх скользящих средних: пятибарной средней максимумов, пятибарной средней минимумов и 50-барной экспоненциальной средней закрытия.

Каждая скользящая средняя — это lookback-сглаживание упорядоченных максимумов, минимумов или закрытий. Она даёт сопоставимый уровень, а не прогноз следующего принта.

Редакторская позиция: зафиксируйте эти роли до запуска любой платформенной копии. Позднейшая работа может изменить длину или отступ, не переписывая, что каждой средней разрешено означать.

Запишите вход и воздержание как одну процедуру

Лонговый вход определяется только когда закрытие превышает пятибарную среднюю максимумов на тиковый отступ, а предыдущее закрытие уже стояло выше 50-барной экспоненциальной средней. Шорт — зеркальное отражение.

Если эти совместные условия не выполнены, процедура остаётся вне рынка. Этот полный тест на лонг, шорт или воздержание и есть вход по правилам, и его можно применять одинаково на каждом баре.

Редакторская позиция: воздержание принадлежит той же процедуре, что и два входа. Выделение воздержания в более поздний фильтр позволяет сканеру и бэктесту легко разойтись.

Решите, что разрешено делать трейлинг-стопу

Лонговый выход — это трейлинговое закрытие, когда цена торгуется на уровне или ниже пятибарной средней минимумов. Шортовый выход — симметричный трейл против пятибарной средней максимумов.

В этом шаблоне трейлинг-стоп следует за пятибарной средней минимумов для лонгов и за пятибарной средней максимумов для шортов, поэтому дистанция выхода остаётся привязанной к недавнему диапазону, а не к фиксированному числу тиков.

Редакторская позиция: дайте это разрешение до первой платформенной копии. Стоп не свободен выбирать новую дистанцию на каждом баре иначе как следуя за этими двумя средними.

Сохраняйте одну процедуру во всех копиях

Одна вендорская реализация сводит три средние и те же правила входа-выхода в один индикатор, чтобы алерты сканера и отдельная стратегия бэктеста могли разделять одну процедуру.

Вторая реализация выносит тиковый отступ, длину экспоненциальной средней и цвета меток как параметры графика, чтобы тот же каркас правил можно было перенастроить без переписывания логики входа.

Фильтры появились после теста без фильтров

Портфельный бэктест исходных правил без фильтров на дневных барах Dow 30, пять лет и 5% капитала на сделку, без издержек, описывали как избыточно срабатывающий, с большой просадкой и убытками на шортовой стороне.

Оставив длины средних без изменений, добавили два дополнительных фильтра: 50-дневный трендовый фильтр недавности high/low и двухбарную реакцию против пятибарной средней максимумов или минимумов, прежде чем пробой принимается.

Более поздний вариант сохраняет тот же каркас трёх средних, задаёт величину отступа пробоя через average true range, добавляет трендовые фильтры NASDAQ 100 и исполняет по следующему открытию после сигнала по закрытию.

В том более позднем сравнении ни исходные шортовые правила, ни модифицированные шортовые правила не описывались как прибыльные, хотя модифицированная шортовая книга, как говорилось, теряла меньше в сумме.