Skip to main content
Дорожка Scale-in position adding
7 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C0338-44

Пробои свинга с подтверждением объёмом, scale-in и трейлинг-стопами

Этот архивный кейс проводит одну бумагу с поддержкой сектора через три фильтра: подтверждение объёмом на первом пробое свинг-поинта, первичный риск под якорем, согласованным с таймфреймом, плюс доля диапазона, и scale-in-position только пока поздние тесты остаются тише импульса, который построил зону.

  • Минимум становится реализованным свинг-поинтом, если остаётся самой низкой ценой на следующих шести барах, а поздний пробой этого уровня отмечает смену тренда.
  • Подтверждение объёмом на открывающем пробое требует, чтобы бар пробоя расширялся относительно бара свинг-поинта; поздний ретест оценивается по большему из бара пробоя и пробитого бара.
  • Якорные бары ранжируются в окне 60 баров по высокому объёму, широкому диапазону и статусу свинг-поинта, а тайминг ждёт тестов перекрывающейся якорной зоны, а не одной лишь метки qualified-trend.
  • Первичный риск ставится на заявленную долю среднего истинного диапазона согласованного таймфрейма под баром подтверждённого пробоя, трейлинг-стоп может переноситься на позднее протестированную зону, а scale-in-position остаётся открытым только пока эти поздние тесты остаются тише импульса, который построил зону.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаScale-in position adding34 разбораVolume confirmation61 разборTrailing stop122 разбора

Разбор сектора и бумаги

Редакция: TradersWeek представляет этот архивный кейс как одну процедуру из трёх фильтров для бумаги с поддержкой сектора. Объём должен подтвердить первый пробой свинг-поинта. Первичный риск должен стоять под якорем, согласованным с таймфреймом, плюс доля диапазона. Размер можно наращивать только пока поздние тесты остаются тише импульса, который создал зону. Группировка редакционная. Факты ниже воспроизводят исторический рабочий процесс.

Свинг-поинты и смена тренда

Минимум считается реализованным свинг-поинтом, если остаётся самой низкой ценой на следующих шести барах. Поздние пробои этих свинг-поинтов используются, чтобы отметить смену тренда.

Недельный путь свингов XLF к бару 16 November 2012

Трейдер должен увидеть минимум обвала October 2011 на 10.749, более высокий минимум June 2012 на 13.182 и закрытие 16 November 2012 на 15.25, чей минимум 15.06 Little рассматривает как кандидата в шестибарную точку свинга для ETF финансового сектора. Подписи с тремя десятичными знаками и последняя цена в заголовке взяты с недельной распечатки StockCharts; неподписанные точки сняты с тел свечей по сетке 0.25 доллара.
Трейдер должен увидеть минимум обвала October 2011 на 10.749, более высокий минимум June 2012 на 13.182 и закрытие 16 November 2012 на 15.25, чей минимум 15.06 Little рассматривает как кандидата в шестибарную точку свинга для ETF финансового сектора. Подписи с тремя десятичными знаками и последняя цена в заголовке взяты с недельной распечатки StockCharts; неподписанные точки сняты с тел свечей по сетке 0.25 доллара.XLF · Weekly · 2010-12-03T00:00:00.000Z по 2012-11-16T00:00:00.000Z

Распечатка датирована 16 November 2012, поэтому шести более поздних недельных баров, необходимых, чтобы этот ноябрьский минимум реализовался как точка свинга, на графике нет. Концевые значения 10-недельной и 40-недельной скользящих средних 15.82 и 15.01 — цифры из легенды; остальная часть этих кривых оцифрована и потому приблизительна.

Подтверждение объёмом на первом пробое

Объём на баре свинг-поинта сравнивается с объёмом на баре пробоя. Пробой с расширяющимся объёмом помечается как подтверждение нового направления.

Якорные бары и карта тестов

Якорные бары с высоким объёмом ранжируются внутри окна 60 баров. Если квалифицируется больше шести баров, оставляют только шесть баров с наибольшим объёмом. Бар также помечается как бар с высоким объёмом, если его объём на 1.85 процента выше среднего объёма баров сравнения.

Направление qualified-trend отделено от тайминга. Входы и выходы ждут того, как цена ведёт себя при тесте перекрывающихся зон высокого объёма, широкого диапазона и свинг-поинта. Эти перекрытия и есть якорная зона, используемая для тестов, входов и постановки стопа.

Первичный риск под баром подтверждённого пробоя

В проиллюстрированном кейсе промежуточного таймфрейма первый стоп стоит на 20 процентах среднего истинного диапазона этого таймфрейма ниже минимума бара подтверждённого пробоя. Такая постановка даёт 17.82 под минимумом 18.07 при недельном среднем истинном диапазоне 1.10.

Scale-in-position и трейлинг-стоп

Когда ту же бумагу держат под более крупное движение с поддержкой сектора, кейс ставит более дальний финальный стоп на 18.72 и рассматривает добавление размера по ходу роста как часть процедуры, а не как вход одним лотом. Это правило add-on и есть scale-in-position.

Ориентир дневного трейлинг-стопа — пробой свинг-поинта 19 December 2012, который позднее ретестировали и который не удержался, поэтому трейл якорится к этой протестированной зоне, а не к фиксированному шагу в тиках.

Более тихий объём на позднем тесте

Объём ретеста оценивается по большему из бара пробоя и пробитого бара. Проиллюстрированная последовательность напечатала почти 22 млн акций 19 December 2012, 29 млн на пробое 2 January 2013 и 29.8 млн на ретесте. Ретест не прошёл проверку более тихого объёма.

Редакционное прочтение

Редакция: TradersWeek читает непройденный тест более тихого объёма как закрытый фильтр для дальнейшего scale-in-position, а не как отдельную торговую идею. Архив описывает только исторический рабочий процесс. Он не устанавливает актуальный сетап.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 18 в дорожке «Scale-in position adding»
201438-42 с.Дальше про «Scale-in position adding»Когда объёмные всплески по-прежнему требуют сессионной процедурыРассматривайте совместное расширение диапазона и участия, особенно после тихого сжатия, как фальсифицируемую гипотезу start-of-move, а не как автоматический вход.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва
  2. 1990Когда давление результата переписывает правила чек-листа и scale-in
  3. 1992Полы, потолки и стояние в стороне на split-sample
  4. 2006Процедура свинг-оператора: наращивание, структура и кэш-пол
  5. 2011Наращивайте валютный риск фьючерсами десятого размера
  6. 2012Scale-in по вложенным циклам с переписыванием стопов
  7. 2013Пробои свинга с подтверждением объёмом, scale-in и трейлинг-стопами
  8. 2014Когда объёмные всплески по-прежнему требуют сессионной процедуры
  9. 2015Вход Fusion и scale-in после пробитых уровней
  10. 2015Гейты волатильности и объёма для входов на пробое
  11. 2015Управление наращиванием и пробоем предыдущего диапазона
  12. 2017Пара как книга на двое часов
  13. 2017Риск парного спреда как последовательность капитала единица за единицей
  14. 2018Пробой скользящей средней с отложенным наращиванием позиции
  15. 2018Пробой крутеющего ценового канала с отложенным подтверждением и запланированными докупками
  16. 2018Наращиванию нужен гейт, иначе это плечо
  17. 2020Двухэтапные лонги: стартер по золотому кресту, затем добавление на пробое чашки
  18. 2020Close-gated наращивание для свинг-пробоев
По областиПравила входа и выхода327 разборовПо году2013169 разборов
Все 34 разбора с записью «Scale-in position adding»
Тоже про «Scale-in position adding»5 разборов
1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом2015Гейты волатильности и объёма для входов на пробое1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва1989Более короткие серии требуют меньше восстановительных попаданий и повышают капитал при scale-in1989Scale-in-on-loss на tempered-martingale-series с фиксированным unit-factor