Skip to main content
Дорожка Seasonality analysis
28 / 41
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2013выпуск C0152-62

Ротация pair-sleeve как двухсостоятельный секторный regime-switch

Архив отслеживает пары бычьих ETF с плечом и обратных ETF как взаимодополняющие pair-sleeve. Когда короткая скользящая средняя разворачивается против удерживаемого pair-sleeve, документированный путь — противоположный pair-sleeve или cash-default, а не новая направленная ставка.

  • 25 сентября 2012 года 10-дневные скользящие средние по TECL и TECS развернулись одновременно, отметив краткосрочный regime-switch по обоим технологическим pair-sleeve.
  • Параллельная нефтегазовая пара использует DIG и DUG, причём Exxon Mobil назван одним из основных секторных факторов влияния, а sector-leader-check применяется перед тем, как оставаться в pair-sleeve.
  • Кейс отслеживает 10 пар ETF, чтобы один pair-sleeve можно было использовать при откате связанного рынка, а cash-default — когда ни один pair-sleeve не показывает пригодного тренда.
  • Стоп-лоссы рассматриваются как обязательные по акциям, облигациям или сырьевым товарам; это редакционное прочтение трактует их как bounded-exit, если regime-switch запаздывает или оказывается ложным.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSeasonality analysis65 разборовIntermarket analysis143 разбораStop-loss order160 разборов

Пара как двухсостоятельный переключатель

Документированная технологическая пара — комбинация 3x бычьего и 3x медвежьего TECL и TECS. Эти pair-sleeve описаны как более волатильные, чем 1x или 2x sleeve, из-за плеча. Параллельная нефтегазовая пара представлена как DIG на бычьей стороне и DUG на обратной стороне, причём Exxon Mobil назван одним из основных секторных факторов влияния.

Редакционная интерпретация: рассматривать пару ETF с плечом как двухсостоятельный переключатель рыночного режима. Когда один pair-sleeve теряет свой краткосрочный тренд, постоянный выбор — cash-default или противоположный pair-sleeve, а не новая направленная ставка.

Технологический разворот сентября 2012 года

25 сентября 2012 года 10-дневная скользящая средняя по TECL развернулась с роста на снижение, отметив краткосрочный regime-switch на бычьем технологическом pair-sleeve. В ту же дату 10-дневная скользящая средняя по TECS развернулась со снижения на рост, так что обратный pair-sleeve перевернулся вместе с бычьим pair-sleeve.

Дневной контекст графика TECL около 7 февраля 2012 года показывает цену 71.07 против 10-дневной скользящей средней 47.54. Этот контраст используется, чтобы проиллюстрировать видимые зоны смены тренда на бычьем технологическом pair-sleeve.

Нефтегазовые pair-sleeve

Дневной контекст графика DIG около 7 ноября 2012 года показывает цену 52.68 против скользящей средней 46.25 на бычьем нефтегазовом pair-sleeve. Дневной контекст графика DUG около 11 октября 2012 года показывает цену 29.97 против скользящей средней 20.41 на обратном нефтегазовом pair-sleeve.

Десять пар, подтверждение и bounded-exit

Кейс отслеживает 10 пар ETF, каждая построена так, чтобы один pair-sleeve можно было использовать при откате связанного рынка. Ценовое действие лидера сектора, например Apple и Google для технологий, используется как sector-leader-check перед тем, как оставаться в соответствующем pair-sleeve.

Стоп-лоссы рассматриваются как обязательные по акциям, облигациям или сырьевым товарам, чтобы неожиданный разворот цикла не оставлял экспозицию безграничной. Редакционная интерпретация: это правило — bounded-exit, который ограничивает убыток, если сигнал regime-switch запаздывает или оказывается ложным, а cash-default применяется, когда ни один pair-sleeve не показывает пригодного тренда.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
28 из 41 в дорожке «Seasonality analysis»
201338-41 с.Дальше про «Seasonality analysis»Лунная фаза как сезонный оверлей на подразумеваемую волатильностьПосле того как проверки только по цене на акциях, валютах и сырье выглядели противоречиво, кейс сопоставил котируемый индекс подразумеваемой волатильности, используя историю с 1990 года, с датами новолуния и полнолуния.
Все разборы дорожки · 41 разбор
  1. 1989Оценка объёма площадок как сигнала спекулятивной широты
  2. 1991Ценово-взвешенная средняя из тридцати бумаг как учебный класс сезонного режима
  3. 1991Ранжированные полугодовые изменения ставок как фильтр сигнала по акциям
  4. 1991Демографическая волна как оверлей рыночного режима
  5. 1994Сезонные режимы диапазона как контекстный оверлей для фьючерсов
  6. 1996Оценка партийных президентских сроков как режимов рынка акций
  7. 1996Доминирующий цикл — это базовая линия, а не перепечатка
  8. 1996Сезонность и режимы цикла президентских выборов
  9. 1997Наслоение календарных режимов вокруг выборных лет
  10. 1997Календарная сезонность как проверяемая торговая процедура
  11. 1997Задержка лунной фазы как проверяемый сезонный режим
  12. 1998Построение сезонной системы без подгонки под историю
  13. 1999Жизненный цикл толпы как карта рыночного режима
  14. 2001Режимно-зависимый тайминг циклов после четырёхлетних и сезонных минимумов
  15. 2002Кейс 2002 года: сезонный отбор, который начинается с режима
  16. 2002Сезонные окна и правила доминантного цикла
  17. 2002Пятидесятичетырёхлетний цикл оптовых цен как карта режимов инфляции–дефляции
  18. 2004Правило чемпионской конференции как кейс годового режима
  19. 2004Сезонность года выборов как контекст торгового режима
  20. 2006Инверсия two-ten как межрыночный фильтр режима
  21. 2006Сезонное окно удержания от промежуточных выборов до президентских
  22. 2008Двухслойные режимы рынка акций на основе сезонности и ценовой истории
  23. 2008Сезонные фьючерсы как фильтр режима, а не календарное правило
  24. 2008Повторная проверка сезонных правил при смене режимов
  25. 2010Ступенчатые календари кукурузы и пшеницы как доллар-нейтральные сезонные спреды
  26. 2011Назовите трендовый режим S&P 500 до использования недельной и месячной сезонности
  27. 2012Сезонные окна, которые ждут подтверждения
  28. 2013Ротация pair-sleeve как двухсостоятельный секторный regime-switch
  29. 2013Лунная фаза как сезонный оверлей на подразумеваемую волатильность
  30. 2013Сезонные максимумы сои в пятилетнем режиме переходящих запасов
  31. 2014Налоговая фиксация убытков в конце года как сезонный режим
  32. 2017Оверлеи календарных окон, которые глушат механические сигналы без переписывания системы
  33. 2017Учебный кейс четырёхлетнего цикла и объёма по секулярному медвежьему рынку
  34. 2017Рассматривайте оценочный климат как климат, а экстремумы implied-volatility — как погоду
  35. 2019Сезонная глубина против отслеживания при определении размера фьючерсной позиции
  36. 2019Совмещение циклических прогнозов с сезонными режимами
  37. 2019Гейты хит-рейта для оценки сезонного режима
  38. 2019Июль–октябрь как сезонное окно, а не повод владеть бумагой
  39. 2020Чек-лист рецессионного режима по valuation stretch и кривой доходности
  40. 2020Рассматривайте сезонную идею как процедуру удержания «держать или ждать»
  41. 2020Одна позиция как рукав на карте сезонных режимов
По областиМежрыночный анализ и спрэды162 разбораПо году2013106 разборов
Все 65 разборов с записью «Seasonality analysis»
Тоже про «Seasonality analysis»5 разборов
1991Ранжированные полугодовые изменения ставок как фильтр сигнала по акциям1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями1994Экстремальные снижения краткосрочных ставок как контекст режима для акций1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей1995Читать одну позицию в акциях на совместной карте режима доходности