Стопы с приоритетом денежного бюджета за пределами скученных ориентиров

Стоп-лосс по-прежнему сопровождает каждый вход

Стоп-лосс — это заранее выставленный выход, который ограничивает денежный или ценовой убыток по открытой или отложенной позиции. Новые позиции открываются лимитным ордером, чтобы трейдер задавал цену входа, и каждая сделка сопровождается стоп-лоссом даже когда рынки спокойны.

Лимитный ордер — это поручение купить или продать только по выбранной цене или лучше, используемое для контроля цены исполнения входа.

Общие правила создают кластер стопов

Профессиональные трейдеры могут заранее определить места стоп-лоссов по общепринятым правилам графика, а не по утечкам брокерской информации. Эти правила создают кластер стопов — ценовую зону, где многие счета ставят один и тот же стоп, потому что смотрят на одни и те же графические ориентиры.

Opening range — это максимум и минимум, напечатанные за первые 90 секунд сессии. Бай-стоп собирается выше этого максимума, а селл-стоп — ниже этого минимума, и пробой любого из экстремумов трактуется как сигнал направления. Бай-стоп — это стоп на покупку выше рынка, часто лежащий сразу за максимумом, который смотрят многие трейдеры. Селл-стоп — это стоп на продажу ниже рынка, часто лежащий сразу за наблюдаемым минимумом.

После того как формируется диапазон сессии, обычно в первые 45 to 60 минут, бай-стоп собирается выше дневного максимума, а селл-стоп — ниже дневного минимума. Поздние быстрые движения через эти уровни описываются как пробой — быстрое движение через экстремум сессии, которое может активировать лежащие стопы и продлить движение.

Предыдущий день, неделя и другие фиксированные магниты

Максимум, минимум и сеттлмент предыдущей сессии — фиксированные магниты для стопов. Сеттлмент — официальная цена закрытия предыдущей сессии, фиксированный ориентир, который не меняется в течение текущего дня. Описанные места размещения включают бай-стоп выше вчерашнего максимума, селл-стоп ниже вчерашнего минимума и стопы по дальнюю сторону сеттлмента, когда рынок в течение дня переворачивается с понижения на повышение или наоборот.

Недельные максимумы и минимумы, недавние крупные экстремумы свинга и рекордные максимумы и минимумы также концентрируют стопы, и некоторые трейдеры используют стоп через эти уровни, чтобы открыть новую позицию. Круглые числа, половинные приращения, ретрейсменты 0.382, 0.500 и 0.618 и заданные институциональные границы value area — дополнительные популярные места стопов. Value area — это заданная зона коммерческих или институциональных покупок или продаж, и стопы описываются как накапливающиеся сразу за её границами.

Цель по прибыли, денежный бюджет риска и трейлинг-стоп

Планирование сделки описывается как постановка цели по прибыли в первую очередь, с примером 3-to-1, который сопоставляет цель прибыли в 1200 единиц с бюджетом убытка в 400 единиц. Эта величина в 400 единиц и есть денежный бюджет риска — заранее принятая сумма денег как убыток по одной сделке, которая имеет приоритет над просто популярным графическим уровнем, когда они не совпадают.

Трейлинг-стоп — это стоп-лосс, который двигают только в пользу сделки, чтобы поздний выход защищал открытую прибыль, а не исходный бюджет убытка. Трейлинг-стопы подтягивают вслед за благоприятной ценой, чтобы выход мог превратить защищённый ограничитель убытка в зафиксированную прибыль. В одном примере с облигациями стоп лонга сдвигают с 106.22 на 107.01 после того, как цена достигает 107.10.

Если популярное техническое место стопа не совпадает с заранее заданным денежным риском, денежный лимит всё равно выставляется. Знание скученных мест стопов используют и чтобы избежать выноса, и чтобы заранее увидеть вынужденные покупки или продажи, если эти стопы активируют.