Skip to main content
Дорожка Market breadth
37 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C011-5

Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана

Индекс Хаурлана — это экспоненциальная скользящая средняя дневного числа растущих выпусков NYSE минус падающие выпуски. Архив задаёт каждой дорожке собственную константу сглаживания, период стабилизации и правило чтения. Редакторская рамка трактует это разделение как лабораторию построения на одном зафиксированном входе дневной широты рынка.

  • Индекс Хаурлана — это экспоненциальная скользящая средняя одного дневного ряда широты рынка NYSE: растущие выпуски минус падающие выпуски.
  • Краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная дорожки держат этот вход зафиксированным и различаются константами сглаживания 0.5, 0.1 и 0.01 и своими периодами стабилизации.
  • После прогрева архив читает краткосрочную дорожку двухсессионным тестом полярности относительно нулевой линии, более быстрые дорожки — фиксированными экстремальными полосами, а долгосрочную дорожку — пробоями линии тренда или отрицательной дивергенцией.
  • Редакторское прочтение: эти правила решения принадлежат своим дорожкам. Это не взаимозаменяемые взгляды на одну линию широты рынка.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMarket breadth120 разборовPrice-indicator divergence142 разбораMoving average449 разборов

Зафиксированный вход дневной широты рынка

Индекс Хаурлана — это экспоненциальная скользящая средняя дневного числа растущих выпусков минус падающие выпуски, вычисляемая по сессионной широте рынка NYSE. Дневная широта рынка — это этот сессионный счёт. Краткосрочная дорожка, среднесрочная дорожка и долгосрочная дорожка — три экспоненциальные скользящие средние одного и того же дневного ряда широты рынка.

Константы сглаживания и периоды стабилизации

Краткосрочная дорожка равна вчерашнему значению плюс 0.5, умноженное на разрыв до сегодняшней широты рынка, что есть то же самое, что усреднение вчерашнего индекса с сегодняшней широтой рынка. Вновь начатый краткосрочный ряд использует 3-сессионный период стабилизации, прежде чем дорожка считается пригодной.

Среднесрочная дорожка использует константу сглаживания 0.1 и 20-сессионный период стабилизации.

Долгосрочная дорожка использует константу сглаживания 0.01 и 200-сессионный период стабилизации, либо её можно начать со значения 50, чтобы пропустить этот прогрев.

Диапазоны после периода стабилизации

После периода стабилизации краткосрочная дорожка обычно держится между +1000 и -1000. Среднесрочная дорожка обычно держится между +300 и -300. Долгосрочная дорожка колеблется слабее и склонна следовать за рынком на манер кумулятивной линии advance-decline.

Правила решения, которые остаются при каждой дорожке

Базовое правило полярности относительно нулевой линии трактует подъём через ноль как условие стороны покупки и падение через ноль как условие стороны продажи. На краткосрочной дорожке показание должно оставаться на новой стороне нуля в течение двух сессий.

Правила экстремальных полос отмечают краткосрочную дорожку на -550 и +550, а среднесрочную дорожку на -200 и +200 как растянутые низкие и высокие уровни широты рынка.

Долгосрочная дорожка читается по пробоям линии тренда, а не по этим экстремальным полосам. Рыночный максимум, которому не соответствует новый максимум на этой медленной дорожке, трактуется как отрицательная дивергенция.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
37 из 71 в дорожке «Market breadth»
19941-8 с.Дальше про «Market breadth»Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 годаКонфлюенция решений рассматривала лонг по индексным фьючерсам от 23 November 1993 как решение той же сессии, которое нельзя было выставить, пока не совпадут месячные, недельные, дневные и внутридневные условия.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году199483 разбора
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка