Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов

Относительная сила группы строится как ранг от 1 до 99 по взвешенному по капитализации сравнению ценовой динамики группы с другими группами за предшествующие шесть месяцев. Этот опубликованный ряд — вход, который реестр оценивает до подгонки какой-либо линии тренда.

Подгоните одну прямую наименьших квадратов к датированным рангам

Конструкция рассматривает ряд групповых рангов как N датированных точек и подгоняет прямую наименьших квадратов y = ax + b, где x — прошедшие дни, а y — целочисленный ранг от 1 до 99. Эта прямая — линия тренда линейной регрессии. Она минимизирует квадраты вертикальных остатков, а её наклон — постоянная скорость изменения аппроксимированного ранга.

Переведите наклон в скорость и ускорение группы

На подогнанной прямой скорость изменения аппроксимированного ранга — постоянный наклон a, а скорость группы — знаковый угол arctan(a) относительно оси времени. Знак и величина этого угла описывают направление и крутизну изменения ранга.

Ускорение группы — угол скорости короткого lookback минус угол скорости длинного lookback, поэтому его единица — градусы, а знак отмечает укручение против выполаживания тренда ранга. Интервал lookback — фиксированное число дневных наблюдений ранга, используемое для оценки линии тренда, обычно более длинное окно и более короткое окно вместе.

Отсортируйте каждую группу на одних и тех же окнах lookback

Поскольку каждая группа оценивается на одних и тех же окнах lookback, ротация реализуется сортировкой 197 групп по убыванию величины угла тренда и присвоением уникальных рангов от 1 до 197, которые игнорируют абсолютные уровни оценок. Ротация рангов — это общая сортировка: место присваивает порядковый ранг, а не абсолютная оценка.

Реестр ранжирования использует четыре параллельные сортировки: скорость группы, ускорение группы, среднее рангов за lookback и произведение скорости на это среднее. Проиллюстрированные окна конструкции сочетают 20-недельную линию тренда с шестинедельной линией тренда при ранжировании групп по произведению скорости на среднее и по ускорению.

Выразите групповой сигнал в бумагах или в отраслевом фонде

После выбора группы из ранжированного реестра конструкция далее просматривает бумаги с наибольшей капитализацией в этой группе или соответствующий отраслевой фонд как практическое выражение группового сигнала.