Построение диапазона открытия первого часа как задача отказа

Построение означает запись полного скрипта

Задача построения — превратить метод дейтрейдинга в полностью заданную механическую процедуру для фьючерсов на S&P 500. Mechanical-trading-system — это полный скрипт входов, разворотов, стопов и дней без сделок, который можно исполнять или бэктестить без новых дискреционных решений.

Система оформлена как следование за трендом, но с правилами, которые должны отсекать многие сделки в бестрендовых сессиях. Эти правила отказа — не поздняя надстройка. Они входят в ту же процедуру, что и карта первого часа.

Зафиксировать first-hour-extremes

Направленная предпосылка состоит в том, что максимум или минимум сессии, по оценке, формируется в первый час примерно в 60 процентах случаев, поэтому поздний пробой этого экстремума трактуется как направление дня. Breakout-system — это направленная процедура, которая принимает пройденный экстремум как направленность сессии и задаёт соответствующий разворот и выход.

First-hour-extremes — это максимум и минимум сессии, зафиксированные в 9:30 a.m. Eastern Time. Они не включают гэп от предыдущего закрытия и служат диапазоном открытия этого дня.

Пробои со смещением разворачивают позицию, а не выводят в ноль

Opening-range-breakout — сигнал, который срабатывает только после того, как цена проходит заявленное смещение за максимумом или минимумом первого часа. Заявки на покупку и продажу стоят на 20 пунктов за этими экстремумами. Позиции можно переносить через ночь.

Срабатывание с противоположной стороны — это sell-and-reverse. Текущая сторона закрывается, а противоположная открывается по тому же триггеру, вместо выхода в ноль.

Уровни anticipated-range несут timed-reversal

Anticipated-range — проецируемый экстремум сессии, который получают, прибавляя или вычитая недавний средний дневной диапазон от противоположного экстремума первого часа. Эти уровни равны противоположному экстремуму первого часа плюс или минус 10-дневный средний дневной диапазон.

Подход на 20 пунктов плюс удержание 15 минут определяет, разворачиваться ли. Это удержание и есть timed-reversal: разворот разрешён только после того, как цена удерживалась заявленный интервал на уровне anticipated-range или за ним.

После этого разворота дальнейшее неблагоприятное движение на 140 пунктов допускает ещё один разворот, после которого защитный стоп прекращает новую активность до конца сессии. Оба конца anticipated-range могут сработать в один день, за исключением того, что разворот, появившийся менее чем за 45 минут до конца сессии, трактуется как особый случай.

Фильтры ширины и дни stand-aside отказывают в новых входах

Если диапазон первого часа находится в пределах 50 пунктов от 10-дневного среднего диапазона, входы на пробое первого часа отключаются и действуют только правила anticipated-range. Это и есть range-width-filter: он отменяет входы на пробое первого часа, когда диапазон открытия уже почти столь же широк, как недавний средний дневной диапазон.

Если диапазон первого часа превышает этот средний, новые входы пропускаются, а открытый риск оставляется стопам. Такая сессия — stand-aside-day: она запрещает новые входы, а уже открытая позиция остаётся только под стопами.

Защитные стопы замыкают процедуру

Защитные слои включают стоп управления капиталом на 300 пунктов, трейлинг-стоп, который активируется после 220 пунктов открытой прибыли и ставится на 49 процентов от экстремума позиции, и стоп $1,500, когда велики и диапазон первого часа, и 10-дневный диапазон. Эти стопы входят в ту же mechanical-trading-system, что и входы, развороты и дни без сделок.