Skip to main content
Дорожка Seasonality analysis
5 / 41
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C121-5

Сезонные режимы диапазона как контекстный оверлей для фьючерсов

Архивные заметки обобщали внутренние фьючерсы как один месячный барометр изменения совокупного торгового диапазона. Редакторское прочтение: рассматривать этот seasonal-range-map как regime-overlay вокруг живой книги, а не как переключатель, который запускает или останавливает программу.

  • Внутренние фьючерсы обобщались как один месячный барометр изменения совокупного диапазона, а range-expansion рассматривался как необходимое условие трендов существенной степени.
  • На seasonal-range-map range-contraction относился к весеннему затишью налогового периода, отпускным месяцам июля и августа и позднегоднему праздничному отрезку, а окна расширения — к промежуткам между ними.
  • Сезонные карты не рассматривались как повод остановить торговлю. Исключения приводились как довод оставаться в программе и добавить sideways-safeguard.
  • Расширяющиеся диапазоны связывались с меньшим числом сделок и большей вертикальной возможностью; сужающиеся диапазоны — с большим числом сделок и меньшей возможностью.
Записи этого разбора3 записи
Market regime classification52 разбораТекущая дорожкаSeasonality analysis65 разборовSeasonal analysis67 разборов

Месячный барометр комплекса

Внутренние фьючерсные рынки обобщались как один месячный барометр изменения совокупного торгового диапазона, а не как недельная или дневная мера. Range-expansion рассматривался как необходимое условие трендов существенной степени. Без этого расширения совокупных диапазонов такие тренды описывались как отсутствующие.

Расширяющиеся диапазоны связывались с меньшим числом сделок и большей вертикальной возможностью. Range-contraction связывался с большим числом сделок и меньшей возможностью.

Где seasonal-range-map размещал тихие и активные месяцы

Повторяющиеся окна сжатия связывались с весенним затишьем налогового периода, отпускными месяцами июля и августа и позднегодним праздничным отрезком с конца ноября до конца года. Окна расширения размещались в промежутках между этими отрезками сжатия, когда вертикальное движение цены становится более доступным для тренд-ориентированных методов на разных таймфреймах.

На этом seasonal-range-map январь, июль и август классифицировались как месяцы сжатия. Февраль и март классифицировались как месяцы расширения.

Месячный сезонный диапазон фьючерсов США

Совокупный уровень торгового диапазона по календарным месяцам для комплекса внутренних фьючерсов. Фиолетовые месяцы — окна расширения и тренда; жёлтые — окна консолидации, которые отметил Angle (April, July–August, November–December). Значения сняты со столбцов печатного Figure 1, а не из таблицы.
Совокупный уровень торгового диапазона по календарным месяцам для комплекса внутренних фьючерсов. Фиолетовые месяцы — окна расширения и тренда; жёлтые — окна консолидации, которые отметил Angle (April, July–August, November–December). Значения сняты со столбцов печатного Figure 1, а не из таблицы.U.S. futures complex (aggregate) · month

Деления оси Y на трёхмерном оригинале 1994 идут примерно от 420 у верхней рейки вниз до 800; столбцы свисают с этой верхней рейки. Высоты — результат приблизительной оцифровки повёрнутой столбчатой диаграммы, поэтому их следует воспринимать как форму сезонной карты, а не как точные значения индекса. Angle использовал это как месячный барометр всех основных фьючерсов США, а не отдельного контракта.

Composite-alignment и два исключения

В помесячном сравнении использовались восемь лет данных относительного изменения диапазона против шести лет отраслевого композита managed-futures. В этом composite-alignment десять из двенадцати календарных месяцев совпали по направлению изменения. Апрель и сентябрь были двумя исключениями.

Контекст вокруг книги, а не правило остановки

Сезонные карты не рассматривались как повод остановить торговлю. Исключения на 15-летнем окне приводились как довод оставаться в программе и вместо этого добавить sideways-safeguard.

Большинство программ описывались как привязанные к крупным трендам, созданным ценовой средой, поэтому смешивание книг исключительно ради некоррелированности представлялось более трудным, чем кажется на первый взгляд.

Редакторское прочтение: regime-overlay использует календарь как контекст для существующей программы. Он не подменяет процесс правилом, которое запускает или останавливает торговлю.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 41 в дорожке «Seasonality analysis»
19961-6 с.Дальше про «Seasonality analysis»Оценка партийных президентских сроков как режимов рынка акцийОкна party-term-regime маркировались по партии, занимающей Белый дом, а не по конкретному президенту, а преемник от той же партии рассматривался как продолжение политического режима данного срока.
Все разборы дорожки · 41 разбор
  1. 1989Оценка объёма площадок как сигнала спекулятивной широты
  2. 1991Ценово-взвешенная средняя из тридцати бумаг как учебный класс сезонного режима
  3. 1991Ранжированные полугодовые изменения ставок как фильтр сигнала по акциям
  4. 1991Демографическая волна как оверлей рыночного режима
  5. 1994Сезонные режимы диапазона как контекстный оверлей для фьючерсов
  6. 1996Оценка партийных президентских сроков как режимов рынка акций
  7. 1996Доминирующий цикл — это базовая линия, а не перепечатка
  8. 1996Сезонность и режимы цикла президентских выборов
  9. 1997Наслоение календарных режимов вокруг выборных лет
  10. 1997Календарная сезонность как проверяемая торговая процедура
  11. 1997Задержка лунной фазы как проверяемый сезонный режим
  12. 1998Построение сезонной системы без подгонки под историю
  13. 1999Жизненный цикл толпы как карта рыночного режима
  14. 2001Режимно-зависимый тайминг циклов после четырёхлетних и сезонных минимумов
  15. 2002Кейс 2002 года: сезонный отбор, который начинается с режима
  16. 2002Сезонные окна и правила доминантного цикла
  17. 2002Пятидесятичетырёхлетний цикл оптовых цен как карта режимов инфляции–дефляции
  18. 2004Правило чемпионской конференции как кейс годового режима
  19. 2004Сезонность года выборов как контекст торгового режима
  20. 2006Инверсия two-ten как межрыночный фильтр режима
  21. 2006Сезонное окно удержания от промежуточных выборов до президентских
  22. 2008Двухслойные режимы рынка акций на основе сезонности и ценовой истории
  23. 2008Сезонные фьючерсы как фильтр режима, а не календарное правило
  24. 2008Повторная проверка сезонных правил при смене режимов
  25. 2010Ступенчатые календари кукурузы и пшеницы как доллар-нейтральные сезонные спреды
  26. 2011Назовите трендовый режим S&P 500 до использования недельной и месячной сезонности
  27. 2012Сезонные окна, которые ждут подтверждения
  28. 2013Ротация pair-sleeve как двухсостоятельный секторный regime-switch
  29. 2013Лунная фаза как сезонный оверлей на подразумеваемую волатильность
  30. 2013Сезонные максимумы сои в пятилетнем режиме переходящих запасов
  31. 2014Налоговая фиксация убытков в конце года как сезонный режим
  32. 2017Оверлеи календарных окон, которые глушат механические сигналы без переписывания системы
  33. 2017Учебный кейс четырёхлетнего цикла и объёма по секулярному медвежьему рынку
  34. 2017Рассматривайте оценочный климат как климат, а экстремумы implied-volatility — как погоду
  35. 2019Сезонная глубина против отслеживания при определении размера фьючерсной позиции
  36. 2019Совмещение циклических прогнозов с сезонными режимами
  37. 2019Гейты хит-рейта для оценки сезонного режима
  38. 2019Июль–октябрь как сезонное окно, а не повод владеть бумагой
  39. 2020Чек-лист рецессионного режима по valuation stretch и кривой доходности
  40. 2020Рассматривайте сезонную идею как процедуру удержания «держать или ждать»
  41. 2020Одна позиция как рукав на карте сезонных режимов
По областиСезонность и режимы131 разборПо году199488 разборов
Все 65 разборов с записью «Seasonality analysis»
Тоже про «Seasonality analysis»5 разборов
2008Двухслойные режимы рынка акций на основе сезонности и ценовой историиMarket regime classification1991Демографическая волна как оверлей рыночного режимаMarket regime classification1996Доминирующий цикл — это базовая линия, а не перепечаткаMarket regime classification1996Оценка партийных президентских сроков как режимов рынка акцийMarket regime classification1996Сезонность и режимы цикла президентских выборовMarket regime classification