Skip to main content
Дорожка Rate of Change
20 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1994выпуск C081-2

Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций

Прокси из четырёх золотодобывающих эмитентов, 52-недельный процентный темп изменения и противоположные триггеры +35 и -35 образуют недельный оверлей, который выдаёт дискретные сигналы для фьючерсов на казначейские облигации.

  • Золотодобывающий прокси — это простое среднее арифметическое четырёх четверговых закрытий золотодобывающих компаний после умножения каждого закрытия на фиксированный коэффициент масштабирования. Четыре коэффициента равны 39.912, 20, 9.3957 и 36.
  • И ряд золотодобывающих компаний, и ряд фьючерсов на казначейские облигации готовятся в недельном масштабе, чтобы 52-недельный темп изменения соответствовал 12-месячному горизонту.
  • Горизонтальные направляющие на +35 и -35 превращают этот знаковый осциллятор в противоположные сигналы на основе правил: +35 процентов негативны для фьючерсов на казначейские облигации, а -35 процентов позитивны.
  • Если вместо среднего четырёх акций подставляется другой групповой ряд золотодобывающих компаний, те же пересечения +35 и -35 следует перепроверить в системном тесте, а не считать их совпадающими.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовIntermarket analysis136 разборовRule-based entry174 разбора

Сопоставьте осциллятор с фьючерсами на казначейские облигации

52-недельный процентный темп изменения индекса золотодобывающих компаний — это осциллятор, сопоставляемый с фьючерсами на казначейские облигации.

И ряд золотодобывающих компаний, и ряд фьючерсов на казначейские облигации готовятся в недельном масштабе до применения оверлея.

Соберите золотодобывающий прокси

Золотодобывающий прокси — это среднее четырёх золотодобывающих акций, закрытия которых масштабируются фиксированными коэффициентами, прежде чем усредняются в один межрыночный вход.

Каждое закрытие умножается на фиксированный коэффициент масштабирования, затем четыре масштабированных закрытия объединяются простым средним арифметическим. Четыре коэффициента масштабирования, применяемые до этого среднего, равны 39.912, 20, 9.3957 и 36.

Показание индекса берётся по четверговым закрытиям этих золотодобывающих акций.

Читайте 52-недельный темп изменения

Темп изменения — это процентное изменение одного ряда с фиксированным lookback, здесь 52 недели, читаемое как знаковый осциллятор, а не как ценовой оверлей.

Недельный масштаб означает, что оба ряда готовятся как недельные наблюдения, чтобы 52-недельный lookback соответствовал 12-месячному горизонту.

Расставьте знаковые триггеры

Горизонтальные направляющие ставятся на шкале темпа изменения на +35 и -35. Эти противоположные процентные уровни — пара знаковых триггеров, которая преобразует показания осциллятора в дискретные позитивные или негативные сигналы на стороне облигаций.

Темп изменения золотодобывающих компаний в +35 процентов трактуется как негативный сигнал на основе правил для фьючерсов на казначейские облигации. Темп изменения золотодобывающих компаний в -35 процентов трактуется как позитивный сигнал на основе правил для фьючерсов на казначейские облигации.

Перепроверьте пересечения, если прокси меняется

Если вместо среднего четырёх акций подставляется другой групповой ряд золотодобывающих компаний, те же пересечения +35 и -35 следует перепроверить в системном тесте, а не считать их совпадающими.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
20 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19941-12 с.Дальше про «Rate of Change»Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынкаСреднесрочные условия на рынке акций описывались как благоприятные, когда рост продолжался при незадействованных мощностях и без инфляционного или дефляционного давления, и как враждебные, когда экономика приближалась к полной загрузке мощностей.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиМежрыночный анализ и спрэды148 разборовПо году199483 разбора
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов