Оценка полос rsi-ratio на связанном валютном спреде

Одна пара, противоположные стороны

Две тесно связанные европейские валюты были сформулированы как одна задача парного трейдинга. Держали противоположные стороны, так что вопрос был в том, вернётся ли пара на привычную параллельную траекторию, а не в том, в какую сторону двинулись оба рынка.

Биржевые валютные фьючерсы и биржевые опционы на спотовые котировки были названы практичными площадками для сравнения. В исследовании использовали спотовые ряды, потому что, как утверждалось, биржевые контракты тесно отслеживают эти котировки.

Подтвердите общую траекторию

Визуальное наложение двух спотовых рядов за последние шесть месяцев 1993 года использовалось как свидетельство межрыночного анализа того, что валюты двигались вместе, тогда как вычтенный валютный спред по-прежнему показывал участки тренда.

С 1 января 1990 по 31 мая 1994 валютный спред определялся как более высоко котируемая валюта минус другая. Его среднее держалось чуть ниже 9, а наблюдаемые разницы шли примерно от 4 до более чем 15. Сам краткосрочный разрыв был признан слабым самостоятельным индикатором.

Редакция: межрыночный анализ читает два рынка вместе, так что валютный спред оценивается внутри общего режима совместного движения, а не как изолированная направленная ставка.

От двух осцилляторов к одному rsi-ratio

Редакция: RSI — это осциллятор lookback, построенный по упорядоченным ценовым наблюдениям. Показание каждого рынка сохраняется как вход одной и той же шкалы, чтобы два ряда можно было сравнивать, не прогнозируя следующее движение каждого рынка по отдельности.

После нескольких сравнений импульса вычитание двух значений RSI было признано не полезнее поочерёдного сравнения рынков.

Деление значения RSI одного рынка на значение другого дало rsi-ratio, который в целом колебался вокруг 1, со средним 1.01, максимумом 1.41 и минимумом 0.72.

Одна сигнальная полоса для входа и выхода

Закрывающий rsi-ratio выше 1.2 трактовался как сигнал парного трейдинга продавать рынок-числитель и покупать рынок-знаменатель; позиция удерживалась, пока отношение не покинет эту сигнальную полосу.

Зеркальная нижняя полоса сначала была задана на 0.80 и дала только четыре сигнала более чем за четыре года. Затем уровень 0.85 использовали как предпочтительный триггер длинный-числитель, короткий-знаменатель, с выходом, когда отношение возвращалось выше 0.85.

По обеим полосам историческая процедура дала 35 сделок чуть более чем за четыре года.

Редакция: парный трейдинг здесь — одна процедура, которая трактует вход, выход и воздержание как один набор правил на периоде удержания системы.

Та же конструкция на других совместных рынках

Та же конструкция отношения RSI описывалась как пригодная для повторного использования на других регионально связанных валютных курсах и на других совместных инструментах — например, на связанных сельскохозяйственных фьючерсах или на совместно движущихся ставках и акциях.