Walk-forward оценка генетических правил индекса

Четыре связанных выбора

Поиск однодневного индексного правила задаётся четырьмя связанными выборами: как кодируются кандидаты, как оценивается фитнес, какие кандидаты размножаются и как мутация и кроссовер порождают замещения. system-optimization в этой постановке — это поиск по популяции кандидатных правил входа, выхода и воздержания при одном заявленном кодировании, показателе фитнеса и схеме вариации.

Зафиксированные сравнения и воздержание

Кандидаты были ограничены списками сравнений «больше» и «меньше» среди предыдущих десяти сессий максимума, минимума и закрытия. Поиск не мог изобретать правила, которые вычитают или делят цены. Это ограничение и есть rule-representation: ограниченный язык сравнений, который кандидату разрешено считывать из истории цен.

Каждое перечисленное условие должно было выполняться, прежде чем кандидат выдавал прогноз роста на следующую сессию. На остальных сессиях кандидат использовал воздержание, оставляя сессию без сделки, и его статистика оставалась без изменений.

Фитнес, отбор и вариация

Фитнес — это единый показатель, который ранжирует кандидатов, сочетая то, как часто они срабатывают, со средним последующим движением. В этом рабочем процессе это было произведение числа сделок, возведённого в 0.7, и среднего последующего движения индекса, помещающее редкие крупные движения и частые мелкие движения на одну шкалу.

Отбор копировал каждого кандидата пропорционально его фитнесу, делённому на среднее по популяции, исключая очень слабых кандидатов и дублируя очень сильных до вариации. Мутация заменяла одно условие случайным образом. Кроссовер обменивал блоки условий в точке разреза, а две точки разреза могли оставить потомка с другим числом условий, чем у любого из родителей.

Окна, которые сдвигаются вперёд

Правила обнаруживались на обучающем окне из 1,000 наблюдений. Выживший выбирался на отдельном окне настройки из 500 наблюдений, выборке, не использованной поиском и применяемой только чтобы выбрать, какой обученный кандидат идёт на подтверждение. Статистика подтверждения снималась на тестовом окне из 10 сессий.

Эти три окна затем сдвигались на 10 сессий, и поиск запускался заново. Сводки за 500 сессий и 100 сессий были средними по 50 и 10 таким сдвигам. Walk-forward-analysis — это то самое переобучение и переотбор на окнах, которые сдвигаются вперёд, так что подтверждение никогда не использует наблюдения, которые создали правило.

Обнаружение и подтверждение остаются раздельно

Обнаружение и подтверждение использовали разные наблюдения, потому что оценка правила на той же выборке, которая его создала, может завышать качество. Среднее окно существовало, чтобы ограничить это переобучение до оценки финального окна. robustness-testing проверяет, даёт ли та же процедура search-and-selection по-прежнему пригодный сигнал после того, как окна сдвигаются и после того, как обнаружение и подтверждение остаются на отдельных выборках.