Построение знакового двухвалютного сессионного спреда

Как собирается показатель

Исторический рабочий процесс начинается с двух имён валют, взятых из одного общего списка. Эти имена пропускаются через карту перевода, так что каждая нога становится ценовым рядом биржевых фьючерсов. Только после этого перевода две ноги объединяются.

Каждый ряд вносит сессионное изменение. Второе сессионное изменение масштабируется и затем получает знак настройкой односторонней пары. Результат — один сводный показатель, который сравнивается с нижней полосой входа и верхней полосой входа.

Два имени и карта перевода

Конструкция берёт два имени валют из общего списка, который включает евро, фунт стерлингов, иену, канадский доллар, швейцарский франк, новозеландский доллар и австралийский доллар. Именованные валюты переводятся в ценовые ряды биржевых фьючерсов до объединения двух ног.

В этой карте перевода швейцарский франк, новозеландский доллар и австралийский доллар сопоставляются с корнями фьючерсов /6S, /6N и /6A.

Сессионное изменение, масштаб и знак

Каждая валюта вносит своё сессионное изменение, определяемое как закрытие этой валюты минус её открытие. Второе сессионное изменение умножается на 10000. Масштабированное второе сессионное изменение затем прибавляется, когда пара помечена как односторонняя, или вычитается, когда это не так.

Односторонняя пара удерживает второе сессионное изменение выровненным с первым, а не разворачивает его. Настройка по умолчанию считает пару не односторонней, поэтому второе сессионное изменение инвертируется. Ноги по умолчанию — сначала евро, затем иена.

Сводный показатель — это первое сессионное изменение плюс масштабированное и знаковое второе сессионное изменение.

Ордера по полосам входа

Ордер на покупку выдаётся, когда сводный показатель падает ниже -0.1. Ордер на продажу выдаётся, когда сводный показатель поднимается выше 0.1.

Редакционное примечание: между этими двумя уровнями полос входа заявленное правило не выдаёт ордер, поэтому та же процедура может открыть лонг, открыть шорт или остаться в стороне.