Проектируйте до торговли: тестирование механических систем

Полный набор сигналов

Торговая система — это полный набор сигналов, которые задают, когда входить, выходить или оставаться в стороне. Архивный материал допускает, что этот набор может быть столь же простым, как два правила, или столь же сложным, как сотни строк кода. Оценивать нужно всю процедуру, а не отдельную метку на графике.

Внешний вид — не доказательство

Стрелок на графике и соединяющих линий недостаточно, чтобы считать систему рабочей. Система признаётся рабочей только тогда, когда совокупный чистый результат всех сделок — прибыль.

В иллюстрированном примере MACD появились стрелки покупки и продажи, которые выглядели аккуратно на дневном графике Russell 2000, однако отчёт о результатах стратегии показал совокупный чистый убыток всех сделок $92.42.

Идеи нужно изучить, протестировать и подтвердить как единую процедуру до использования реального капитала. Пропуск этой подготовки подвергает счёт риску полной потери.

Повторяемый срез, а не каждый разворот

Невозможно взять каждый максимум и минимум. Проектирование системы должно нацеливаться на повторяемый срез движения, а не на совершенство.

Скрининг Potential-harvest-width может отметить инструменты, которые колеблются торгуемыми волнами даже тогда, когда путь buy-and-hold в чистом итоге отрицателен. Сортировка списка сканера или радара по PHW total выделяет самые широкие и лучше всего уловимые свинги до применения механического набора правил.

Убытки должны быть в плане

Убытки — ожидаемые издержки работы системы. Анализ возможностей, отмеченные максимумы и минимумы и письменный план должны быть на месте до первого живого ордера.