Skip to main content
Дорожка Rank rotation
21 / 38
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0610-11

Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации

Читатель спросил, стоит ли продолжать модифицированную процедуру ранговой ротации высокодоходных бумаг после тяжёлой промежуточной неудачи. Автор счёл одно крупное календарное годовое снижение и последовавший отрезок под водой более жёсткой проблемой удерживаемости, но всё же оставил рукав как одну проверенную процедуру среди других.

  • Критика ранговой ротации по худшему году — это вопрос удерживаемости: можно ли по-прежнему исполнять правила после тяжёлой промежуточной неудачи.
  • Автор счёл длинный отрезок под водой после одного крупного календарного годового снижения более тревожным, чем несколько меньших убыточных лет в том же окне.
  • Заявленный конструкционный взгляд — диверсификация систем: оставить модифицированный рукав как одну проверенную процедуру, а не как единственную аллокацию.
  • Редакторское прочтение: заранее решить, достаточно ли мал рукав и достаточно ли он сочетается с другими проверенными процедурами, чтобы пережить свой худший выборочный путь.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаRank rotation50 разборов

Критика рукава ранговой ротации по худшему году

Читательская критика модифицированной процедуры ранговой ротации высокодоходных бумаг ставила вопрос, стоит ли продолжать правила после тяжёлой промежуточной неудачи. Ранговая ротация ранжирует вселенную кандидатов и периодически перераспределяет капитал в пользу бумаг с наивысшим рангом по фиксированным правилам входа, выхода и удержания.

Автор процедуры счёл несколько меньших убыточных лет внутри длинного выборочного окна менее решающими, чем одно гораздо более крупное календарное годовое снижение. Это более крупное снижение оставило процедуру на отрезке под водой после лет следования правилам, и именно этот результат автор назвал более тревожным. Удерживаемость — это вопрос, можно ли по-прежнему исполнять набор правил после тяжёлой промежуточной неудачи, а не только то, выглядела ли полная выборка приемлемой.

Почему автор всё же оставил рукав

Автор использовал индикатор золотого рынка с длинным невознаграждающим отрезком как аналогию удержания проверенной процедуры через долгую засуху. Автор утверждал, что отказ от модифицированной процедуры после года крупного снижения исключил бы последующие годы восстановления в той же выборке.

Заявленный конструкционный взгляд автора состоял в том, чтобы следовать проверенным процедурам и распределять капитал более чем по одной из них, потому что ни одна система не работает всё время. Это диверсификация систем: распределение капитала по более чем одной проверенной процедуре, чтобы засуха одного рукава не решала судьбу всей книги. После этого размышления автор всё же счёл модифицированный рукав ранговой ротации достойным добавления как ещё одну проверенную процедуру, а не как единственную аллокацию.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
21 из 38 в дорожке «Rank rotation»
201536-41 с.Дальше про «Rank rotation»Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедураПосле двух крупных просадок рынка акций за одно десятилетие кейс представил построение портфеля ETF как механическую, основанную на правилах альтернативу пассивному владению акциями.
Все разборы дорожки · 38 разборов
  1. 1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов
  2. 1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки
  3. 1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу
  4. 1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index
  5. 1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг
  6. 1992Ротация рангов и относительная сила для построения портфеля
  7. 1994Пересечения MACD, затем краткосрочная Rank rotation
  8. 1994Сопоставимый реестр групповых трендов из опубликованных рангов
  9. 1997Rank rotation по нормализованной доходности как полноценная портфельная процедура
  10. 1997Построение индекса предпочтений инвесторов по двум капитализационно-взвешенным рядам
  11. 1998Построение якорного моментума от центрированной средней
  12. 2000Ранговая ротация, стоп-лосс ордер и Relative Strength Index при переключении фондов
  13. 2003Дневной ранг одного фонда — это задача построения двух рукавов
  14. 2004Оценивайте ротацию по рангу только там, где персистентность уже есть
  15. 2004Ротация рангов секторных фондов с регрессией и трейлинг-стопами
  16. 2006Оценка равновзвешенной годовой ротации по рангу доходности
  17. 2007Еженедельный переотбор предпочтительных символов для механических трендовых систем
  18. 2011Ёмкость портфеля и темп входов для механических систем
  19. 2011Rank rotation как проверяемая процедура построения портфеля ETF
  20. 2011Стохастик inverse-Fisher — это прогнозный слой, пока правила книги нельзя отключить
  21. 2012Отрезок под водой — это проверка размера для ранговой ротации
  22. 2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура
  23. 2015Оценка пересечения MACD при ротации по рангу тренда
  24. 2015Персистентность и сила как один close-to-close switch
  25. 2015Оценка ротации по рангу после экрана персистентности
  26. 2016Оценка годовой ротации по стоимостному рангу
  27. 2017Двухшаговая ротация по рангу доходности и цены для рукава из пяти бумаг
  28. 2018Сглаженная волатильность и отсутствующий выход ранговой ротации
  29. 2018Скоринговая карта из пяти условий, которая ранжирует акции и может отказаться от сделки
  30. 2018Допуск рукава роста компаний малой капитализации с трендом и ранговой ротацией
  31. 2018Оценка rank-rotation momentum в разных оболочках фондов
  32. 2019Оценка годовой momentum rank-rotation акций и золота
  33. 2019Оценка моментума «акции–золото» на фондах против индексов
  34. 2020Как строится знаковый осциллятор сравнительной силы для ранговой ротации
  35. 2020Какие календарные часы меняют тест ротации золото против акций
  36. 2020Четырёхмерная относительная сила как ранговая ротация
  37. 2020Построение портфеля как задача ранжирования относительной силы
  38. 2020Двое часов для Nasdaq put/call-рукава
По областиПостроение портфеля38 разборовПо году20127 разборов
Все 50 разборов с записью «Rank rotation»
Тоже про «Rank rotation»5 разборов
1987Механический рукав ротации по рангу для ежемесячных лидеров фондов1989Rank rotation в пятифондовом рукаве без нагрузки1990Проверенная циклом пятилетняя ротация фондов по рангу1991Ротация голубых фишек по рангу наклона relative-strength-index1992Ротация валютных рангов и межрыночный тайминг