Тестирование опубликованного входа по MACD с фильтром согласия гистограммы и сигнальной линии

Неполное подтверждение меняет список сделок

MACD — осциллятор на основе скользящих средних, который превращает ценовой ряд в гистограмму и сигнальную линию, чтобы условие на графике можно было переформулировать как тест входа «да или нет». Опубликованная процедура входа по MACD может дать другой исторический список сделок, если закодированные условия подтверждения неполны.

Вход по правилам срабатывает только тогда, когда выполнен заявленный контрольный список рыночных условий, а не когда дискреционное чтение графика выглядит привлекательным. Шаг подтверждения должен входить в этот записанный контрольный список, если закодированная процедура должна оставаться той же процедурой.

Согласие как дополнительный фильтр входа

Требование, чтобы сигнальная линия MACD согласовывалась с гистограммой MACD, — это отдельный дополнительный фильтр входа, который можно добавить к существующему набору правил. После добавления этого дополнительного правила согласия одно независимое воспроизведение той же процедуры дало тот же торговый результат, что и исходная закодированная версия.

Что сообщает полный механический тест

Механическая торговая система — это полная процедура, которая указывает, когда входить, когда выходить и когда оставаться в стороне, чтобы всю последовательность можно было воспроизвести на исторических барах. Механический тест полон только тогда, когда сообщаются обе стороны — лонг и шорт, включая результат с нулём сделок на неиспользуемой стороне.

Среднее число баров в прибыльных сделках и среднее число баров в убыточных сделках входят в оценку, потому что они описывают, как долго система остаётся в каждом классе исходов. Счётчики подряд идущих прибыльных и подряд идущих убыточных сделок нужны, чтобы оценить, ведёт ли себя процедура входа и выхода как одна воспроизводимая последовательность.