Skip to main content
Дорожка Hedging strategy
14 / 23
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0928-31

Постройте книгу правил хеджа на две и на три пары

Сначала классифицируйте, движутся ли ноги вместе или друг против друга. Затем закодируйте согласие candle-body как одну оценку. Затем открывайте и закрывайте каждый инструмент как единый хедж, а не как отдельные парные сделки.

  • Классифицируйте набор как one-way-pairs или opposite-direction-pairs до того, как тела свечей складывают или вычитают.
  • Превратите согласие в одну оценку, затем срабатывайте только тогда, когда эта оценка пересекает sensitivity-threshold или zero-line-cross.
  • Рассматривайте книгу как multicurrency-hedge: открывайте и закрывайте весь набор вместе либо торгуйте один инструмент, а остальные используйте только как подтверждение.
  • Используйте all-or-nothing-exit вокруг совместного результата 20-to-30-pip вместо целей и стопов по каждой паре отдельно.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаHedging strategy25 разборовRule-based entry193 разбора

Начните с классификации

Архивный рабочий процесс сначала классифицирует ноги, затем оценивает согласие candle-body, затем открывает и закрывает набор вместе. Редакторское прочтение: держите эти шаги как одну книгу правил, чтобы вход, воздержание и выход оставались проверяемыми как единый хедж.

Двухинструментная конструкция сначала классифицирует пару как same-direction или opposite-direction. Затем она открывает и закрывает только тогда, когда обе ноги дают совпадающее одновременное движение.

Оцените согласие candle-body

Opposite-direction-pairs оценивают, вычитая тело свечи одной пары из другой. Эмпирически выбранные горизонтальные полосы становятся sensitivity-threshold. Открытие или закрытие срабатывает, когда оценка пересекает эти полосы.

One-way-pairs оценивают, складывая два тела свечей. Сумма вблизи нуля трактуется как тихий рынок. Быстрая положительная или отрицательная сумма трактуется как условие готовить входы.

Повторно используйте оценку и автоматизируйте триггер

Ту же процедуру candle-body можно считать на нескольких минутных барах второго инструмента. Один индикатор затем можно повторно использовать на разных таймфреймах.

Автоматизированная двухпарная версия хранит верхние и нижние уровни триггера. Она может открывать шорты выше верхней границы и лонги ниже нижней. Она также может срабатывать на zero-line-cross, когда комбинированная оценка меняет знак, а не когда достигает далёкой границы канала.

Постройте трёхинструментный хедж

Трёхинструментная конструкция может рассматривать два мажора плюс их кросс как один multicurrency-hedge, открывая все задействованные инструменты вместе. Вместо этого она может торговать только один инструмент и использовать остальные исключительно как подтверждение.

Три парные оценки можно объединить в одно значение решения с помощью integral-factor. Явные веса вроде 0.4, 0.3 и 0.3 заменяют действие по каждому индикатору независимо.

Закройте книгу вместе

Согласованное с хеджем закрытие — это all-or-nothing-exit. Оно ликвидирует все инструменты сразу вокруг совместного результата 20-to-30-pip. Оно не назначает отдельный take-profit или stop-loss каждой паре.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
14 из 23 в дорожке «Hedging strategy»
201456-56 с.Дальше про «Hedging strategy»Стресс-пары акции и SPY со ступенчатым индексным хеджемСоставьте пару одной акции с SPY как прокси рынка и рассматривайте показание относительной перепроданности как условие покупки.
Все разборы дорожки · 23 разбора
  1. 1982Хеджи, управляемые по базису, и субституты связанных рынков
  2. 1990Опционы как страховка, пока процесс не завершён
  3. 1996Ценово-взвешенный технологический индекс как хедж и прокси сектора
  4. 2002Фьючерсы на отдельные акции как оверлей по месяцу, марже и хеджу
  5. 2004Биржевые фьючерсы на волатильность как хедж волатильности портфеля
  6. 2006Индивидуальные товарные хеджи для портфелей облигаций и акций
  7. 2007Использование капитала для овернайт-пар и хедж-слоёв
  8. 2007Аукционы открытия, лимитные конверты и овернайт-хеджи
  9. 2008Двухгейтовый межрыночный тест хеджей на медвежьем рынке акций
  10. 2010Фьючерсы на золото после крупного отката: кластерный риск и тайминг хеджа
  11. 2011Частичные товарные хеджи, сезонное время и опционный доход
  12. 2011Акции, привязанные к сырью, — это обёртка, performance-bond и задача проектирования хеджа
  13. 2012Хеджирование открытого бычьего вертикального спреда
  14. 2012Постройте книгу правил хеджа на две и на три пары
  15. 2014Стресс-пары акции и SPY со ступенчатым индексным хеджем
  16. 2015Годовые покрытые коллы at-the-money на дивидендную корзину
  17. 2015Парный хедж, чтобы удержать рабочую идею сквозь шум
  18. 2015Неиспользованный хедж парного актива после входа в пару, квалифицированного ATR
  19. 2016Непрерывные индексные хеджи не проходят годовой тест издержек
  20. 2016Оверлей VIX как три наложенных ограничения
  21. 2018Индексный оверлей позднего цикла для сохранения дивидендов по акциям
  22. 2019Рассматривайте хедж на медвежьем рынке как переключение режима
  23. 2019Хеджированные пары как выплаты теории игр
По областиПравила входа и выхода231 разборПо году201289 разборов
Все 25 разборов с записью «Hedging strategy»
Тоже про «Hedging strategy»5 разборов
1982Хеджи, управляемые по базису, и субституты связанных рынков1990Опционы как страховка, пока процесс не завершён1996Ценово-взвешенный технологический индекс как хедж и прокси сектора2001Ремонт лонга после гэпа финансируемым колл-рейтио2002Фьючерсы на отдельные акции как оверлей по месяцу, марже и хеджу