Skip to main content
Дорожка Dominant cycle detection
23 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0442-48

Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга

Модель доминантного цикла собирается сверху вниз от самого длинного ритма, отслеживается с помощью price-velocity на нескольких lookback и публикуется как статистическое окно разворота на оси времени, а не как ценовая цель.

  • Начните с самого длинного ритма на самом длинном доступном упорядоченном ряде, затем наложите два или три именованных вложенных цикла под этот доминантный цикл.
  • Построение состоит из трёх слоёв: числовой длины цикла, статистических проверок центральной тенденции и стандартного отклонения и инструментов отслеживания, которые отмечают развороты по мере их формирования.
  • Стройте график price-velocity как минимум на трёх lookback, чтобы отслеживать цикл, а тренд стройте отдельно как текущую цену, выраженную в процентах от диапазона.
  • Публикуйте окно разворота, оценённое полосами в одно, два и три стандартных отклонения. Прогноз задаёт время возможной смены тренда и не указывает величину движения.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаDominant cycle detection119 разборов

Эта статья реконструирует, как собирается прогноз доминантного цикла. Готовый продукт — окно разворота: статистически ограниченный интервал на оси времени, где цикл должен смениться. Размер последующего движения не указывается.

Сначала выделите самый длинный ритм

Модель доминантного цикла строится сверху вниз. Сначала выявляют самый длинный ритм на самом длинном доступном упорядоченном ряде. Затем под него накладывают более короткие вложенные циклы. Вложенные циклы обычно моделируют как два или три именованных подкомпонента внутри доминантного цикла.

Выявление цикла начинается с визуального осмотра упорядоченного ряда, затем следуют статистический анализ и регрессионное моделирование. Genesis-point — первое наблюдение, с которого данный цикл считается существующим.

Построенный цикл не обязан сохранять постоянный период. Он может пропускать итерации, растягиваться, сжиматься или рекомбинироваться в новый цикл.

Стройте в три слоя

Построение использует три слоя. Первый — числовой вывод длины цикла. Второй — статистические проверки центральной тенденции и стандартного отклонения. Третий — инструменты отслеживания, которые отмечают развороты по мере их формирования.

Оснастите цикл с помощью price-velocity

Отслеживание цикла использует price-velocity как минимум на трёх lookback, построенных вместе. Price-velocity — это текущая цена относительно цены фиксированное число периодов назад. Этот трекер измеряет изучаемый цикл, а не тренд.

Тренд строится отдельно, предпочтительно как текущая цена, выраженная в процентах от диапазона на выбранном lookback.

Считайте трансляцию, затем опубликуйте окно разворота

В повышениях гребень цикла ожидается правее середины. В снижениях он ожидается левее. Этот сдвиг и есть трансляция.

Прогноз цикла — это окно на оси времени для возможной смены тренда. Исторические развороты оцениваются относительно проецируемой даты полосами в одно, два и три стандартных отклонения, что соответствует примерно 68 процентам, 95 процентам и 99 процентам наблюдений.

Процентный диапазон наличного S&P 500, Dec 2010–Mar 2012

На наличном индексе S&P 500 стек процентного диапазона Harley показывает трендовый цикл: медленная 4-процентная сглаженная формирует вершину вблизи максимума 2 May 2011, опускается к минимуму 4 October 2011, затем разворачивается вверх к началу 2012. 144-периодный осциллятор диапазона и 20-процентная сглаженная подтверждают тот же разворот, но с большим шумом. Координаты сняты с растра опубликованного графика, а не из таблицы.
На наличном индексе S&P 500 стек процентного диапазона Harley показывает трендовый цикл: медленная 4-процентная сглаженная формирует вершину вблизи максимума 2 May 2011, опускается к минимуму 4 October 2011, затем разворачивается вверх к началу 2012. 144-периодный осциллятор диапазона и 20-процентная сглаженная подтверждают тот же разворот, но с большим шумом. Координаты сняты с растра опубликованного графика, а не из таблицы.S&P 500 Cash Index · December 2010 – March 2012 · 2010-12-07T00:00:00.000Z по 2012-03-05T00:00:00.000Z

Ось Y следует шкале исходного рисунка: от 0 (верх диапазона ретроспективы) до −100 (низ диапазона). Названия рядов совпадают с печатной легендой. Значения оцифрованы с журнального растра, поэтому уровни точек разворота точны лишь до нескольких пунктов процентного диапазона.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
23 из 31 в дорожке «Dominant cycle detection»
201232-35 с.Дальше про «Dominant cycle detection»Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрамиПостроение доминантного цикла принимает упорядоченные наблюдения, заданный интервал выборки и lookback, затем выдаёт базовую линию прогнозного типа для последующего сравнения.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов
  2. 1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу
  3. 1987Построение сетки доминантного цикла по отмеченным минимумам
  4. 1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних
  5. 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций
  6. 1989Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнуть
  7. 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла
  8. 1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
  9. 1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма
  10. 1995Режимные фильтры для dominant-long-wave
  11. 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов
  12. 1998Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности
  13. 1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура
  14. 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклу
  15. 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней
  16. 2004Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out
  17. 2005Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего цикла
  18. 2005Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостей
  19. 2006Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторами
  20. 2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index
  21. 2007Постройте разность моментума по доминирующему циклу
  22. 2007Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпы
  23. 2012Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга
  24. 2012Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
  25. 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycle
  26. 2014Построение прогнозной базовой линии доминирующего цикла
  27. 2014Quotient transform как фильтр раннего начала тренда
  28. 2014Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator
  29. 2015Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётности
  30. 2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда
  31. 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны
По областиЦиклы и спектральный анализ77 разборовПо году201281 разбор
Все 119 разборов с записью «Dominant cycle detection»
Тоже про «Dominant cycle detection»5 разборов
1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index1984Как построить циклическую модель максимальной энтропии1984Построение спектров максимальной энтропии для прогнозов по доминирующему циклу1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума