Skip to main content
Дорожка Support and resistance
8 / 12
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C1143-48

Механический набор правил из отчётов о позиционировании по золоту

Документированный рабочий процесс по золоту показывает, как свести еженедельный набор публичных файлов позиционирования к одной чистой серии и трактовать эту серию как вход механического решения о входе, воздержании и выходе.

  • Еженедельный набор публичных файлов позиционирования охватывает семь сжатых типов отчётов, но часто цитируемые категории используют лишь небольшую долю месячных данных.
  • Документированный путь подготовки извлекает комбинированную серию futures-and-options по золоту, добавляет соответствующие цены закрытия и записывает чистый файл для теста ассоциации.
  • В разобранном примере по золоту total reportable longs и total reportable shorts показали самые сильные попарные связи с золотым ETF.
  • Неттинг этих двух подсчётов дал одну компактную серию, которая может питать механическое правило входа, воздержания и выхода.
Записи этого разбора3 записи
Mechanical trading system158 разборовТекущая дорожкаSupport and resistance170 разборовRule-based entry174 разбора

Еженедельный файл больше обычных столбцов

Еженедельный набор публичных файлов позиционирования легко принять за груду слабо связанных столбцов. Он включает семь сжатых исторических типов отчётов, охватывающих представления disaggregated, financial-futures, combined futures-and-options и commodity-index-trader.

За один месяц эти семь отчётов могут содержать порядка 700,000 точек данных по более чем 500 контрактам. Часто цитируемые категории используют лишь около 29,000 из этих точек.

Документированная подготовка по золоту

Архив фиксирует процедуру подготовки по золоту. Она извлекает комбинированную серию futures-and-options по золоту, удаляет неиспользуемые начальные и конечные столбцы, вставляет соответствующие цены закрытия, заменяет пустые поля нулём и сохраняет файл с разделителями-запятыми для теста попарной ассоциации.

Разобранный пример выровнял позиционирование золотого контракта с 6 January 2009 по 20 December 2011 с ценами закрытия золотого ETF на те же даты. Затем он выполнил сканы ассоциации по всем парам и по одной переменной.

Оценки ассоциации и чистая серия

Скан ассоциации вернул maximal information coefficient 0.89483 между золотым ETF и total reportable long traders и 0.88373 между золотым ETF и total reportable short traders.

Неттинг reportable longs против reportable shorts дал одну производную серию. Эту серию можно было построить против золотого ETF как компактный вход решения.

Нетто-число отчетных трейдеров в золоте COMEX

Позиционирование отчетных трейдеров в золоте COMEX вымылось около 25 в крахе 2008 года, затем росло вместе с бычьим рынком и достигло пика выше 130 к максимуму 2011 года, после чего развернулось вниз. Трейдер, использующий этот ряд как единственный механический вход, стоял бы в стороне или играл против вымывания 2008 года и оставался бы на стороне последующего роста. Значения сняты с левой шкалы опубликованного графика с двумя осями, а не из печатной таблицы.
Позиционирование отчетных трейдеров в золоте COMEX вымылось около 25 в крахе 2008 года, затем росло вместе с бычьим рынком и достигло пика выше 130 к максимуму 2011 года, после чего развернулось вниз. Трейдер, использующий этот ряд как единственный механический вход, стоял бы в стороне или играл против вымывания 2008 года и оставался бы на стороне последующего роста. Значения сняты с левой шкалы опубликованного графика с двумя осями, а не из печатной таблицы.COMEX gold · weekly · 2006-01-23T00:00:00.000Z по 2012-07-31T00:00:00.000Z

McEwan неттировал Traders-Total Reportable Long против Short, чтобы построить этот ряд. На графике также нанесено золото по правой шкале в долларах за унцию и 5- и 10-периодные скользящие средние числа трейдеров; эти дополнительные линии нельзя чисто отделить на растре, поэтому они опущены. Его прогон MINE охватывал период с 6 January 2009 по 20 December 2011, но сам график идет с January 2006 по July 2012. Показания приблизительны с точностью до нескольких трейдеров.

Редакторское прочтение: одна процедура, а не множество столбцов

Редакторское прочтение: механическая торговая система может взять эту чистую серию как вход своих правил. Правиловый вход, стояние в стороне и выход тогда помещаются в одну процедуру, а не разносятся по оставшимся столбцам.

Редакторское прочтение: график чистой серии против золотого ETF — это условие графика. Поддержка и сопротивление — обычное имя для превращения повторяемого условия графика в фальсифицируемую торговую гипотезу. Архив останавливается на компактной серии. Он не определяет эти более поздние правила графика.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 12 в дорожке «Support and resistance»
201453-56 с.Дальше про «Support and resistance»Построение поддержки и сопротивления на основе объёмаПоддержка и сопротивление реконструируются через поиск пулов спроса и предложения двумя объёмными исследованиями: относительным объёмом и Freedom of Movement.
Все разборы дорожки · 12 разборов
  1. 1989Ежедневный чек-лист, который отделяет скрининг от входа
  2. 2002Максимум и минимум предыдущей недели как поддержка и сопротивление текущей недели
  3. 2004Дневное вето, после которого остался только двухпунктовый послеобеденный шорт
  4. 2005Аудит в реальном времени после обхода фильтра скользящей средней
  5. 2006Дискреционные правила раньше кредитного плеча на форексе
  6. 2008Перевёрнутые поддержка и сопротивление как целевые зоны
  7. 2011Когда ожидаемые сетапы на графике не срабатывают, торгуйте выстрел
  8. 2012Механический набор правил из отчётов о позиционировании по золоту
  9. 2014Построение поддержки и сопротивления на основе объёма
  10. 2015Пробои зон спроса и предложения, подтверждённые SMA, как одна механическая процедура
  11. 2016Торгуйте в своей лиге как единым процессом принятия решений
  12. 2018Построение предторгового чек-листа со стопами и уровнями
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году201281 разбор
Все 170 разборов с записью «Support and resistance»
Тоже про «Support and resistance»5 разборов
2005Аудит в реальном времени после обхода фильтра скользящей среднейMechanical trading system2015Пробои зон спроса и предложения, подтверждённые SMA, как одна механическая процедураMechanical trading system1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытияMechanical trading system1992Построение трендового фильтра damping-indexMechanical trading system1993Walk-forward оценка сигналов детектора паттернов с учётом издержекMechanical trading system