Построение механической системы, начиная со scorecard

Сопоставьте один паттерн с картой

Нагромождение дополнительных индикаторов на ещё формирующийся график считается самым слабым путём к решениям в реальном времени. Построение mechanical-trading-system начинается с сопоставления одного паттерна с идеальной картой long-and-short, а затем с фильтрации избыточных сигналов.

Эти правила остаются внутри одной закодированной процедуры, чтобы вход, выход и воздержание можно было тестировать вместе на периоде удержания системы.

Пересечение двух средних определяется как лонг, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, и как шорт, когда пересекает сверху вниз, с обычными первыми длинами 9 и 18.

Отфильтруйте избыточные пересечения

Когда эти длины сидят вплотную к цене, растяжения диапазона дают повторные противоположные пересечения, которые расходятся с идеальной картой. Такой кластер — это пиление.

Той же книге тогда нужен фильтр no-trade, канальная замена или другие входы, чтобы избыточные сигналы не подменяли идеальную последовательность long-and-short.

Перенастраивайте длины, когда меняется скорость рынка

Сохранение тех же длин 9 и 18, но переход на экспоненциальные средние убрал несколько таких ложных пересечений в проиллюстрированной выборке. Дальнейший поиск входов — это шаг system-optimization, который дал скоростно-адаптивную пару.

System-optimization перебирает те же входы правил, длины средних, фильтры, цели и стопы, чтобы процедура лучше совпадала с идеальной картой сигналов без добавления непроверяемого визуального мусора на графике.

Переоценка длин средних на недельном или дневном цикле представлена как один способ следовать за меняющимся характером рынка. Это обновление по более поздней выборке — walk-forward-analysis, которое применяют после смены характера рынка вместо фиксации длин на одном историческом отрезке или погони за подгонкой прошлой недели без нового теста.

Альтернатива — dynamic-length-pair, которая сужается в быстрых диапазонах около 9 и 11 и расширяется в консолидации около 10 и 30, так что пару не нужно переоценивать по фиксированному календарю.

Задайте в книге каждый выход

Полная механическая книга задаёт, когда входить, когда выходить из рабочей сделки и когда выходить из проигрывающей сделки.

Right-exit закрывает рабочую сделку и может быть закодирован как денежная цель, одна или две единицы average-true-range или standard-deviation от входа, либо экстремум осциллятора. Wrong-exit закрывает проигрывающую сделку и может быть фиксированным денежным стопом или теми же мерами волатильности. Сопоставление двух размеров создаёт дизайн выплаты 1:1.

Движок пересечения может разворачиваться как reversal-system, торгуя достаточным объёмом, чтобы закрыть и инвертировать позицию, либо закрывать позицию только половиной этого объёма.

Принимайте книгу только по scorecard

Заимствованные или непрозрачные процедуры всё равно требуют независимого теста и письменного журнала по символу, таймфрейму, lookback, числу сделок, проценту прибыльных, средней сделке и отношению win-to-loss.

Cardinal-profitability-construct перемножает профит-фактор, процент прибыльных и average-win-to-average-loss. Значения ниже 1.2 считались неготовыми, и несколько книг из выборки с большой прибылью не прошли, потому что это отношение win-to-loss было слабым.

Гипотетические отчёты по стратегиям — это не живые результаты и обычно занижают проскальзывание и убыточные сделки. Отрицательный нетто или просадка больше счёта — это отказ. Около одной пятой ранних усилий отводится дизайну и одной пятой тестированию, после чего исполнение — это только следование сценарию.