Walk-forward оценка как репетиция оператора

Walk-forward прогон завершает оценку

Оценка системы считается неполной, если она показывает только in-sample исторические результаты и опускает существенный walk-forward прогон на ранее не использованных данных. In-sample тестирование — это разработка и настройка на исторических данных, которые конструктор уже видел. Walk-forward оценка применяет готовый набор правил к данным, исключённым из проектирования, и фиксирует каждый вход, выход и воздержание при заявленных издержках, лимитах размера и часах сессии.

Проектирование использовало шестимесячное историческое окно. Затем те же правила оставлялись без изменений и журналировались вперёд. Это out-of-sample тестирование проверяет, продолжала ли рыночная концепция давать пригодный поток сигналов.

Журналирование на закрытии сессии и заявленные ограничения

Разобранный walk-forward фиксировал сигналы после закрытия каждой будничной кэш-сессии, между 0930 и 1600 Eastern, при заранее заданных ограничениях по комиссии, проскальзыванию, размеру контракта и стартовому балансу. Журналирование на закрытии сессии записывает сигналы каждого дня только после окончания кэш-сессии, чтобы оценка использовала завершённые бары, а не незавершённые цены.

Проверка робастности пути и фондирования

Проверка робастности подвергает ту же процедуру стрессу на holdout, допущениях по издержкам, уровнях стартового капитала и неблагоприятных путях эквити, чтобы увидеть, остаётся ли она ненарушенной. Обзор робастности спрашивает, мог ли оператор, начавший после пика эквити, пройти снижение на 18.7 процента длительностью 57 сделок, а не судить путь только по более позднему новому максимуму.

То же снижение показано как убыток 36.3 процента, если фьючерсный маржинальный счёт стартовал с 10000, а не с предыдущего максимума эквити, поэтому уровень фондирования входит в оценку.

Один рецепт робастности замораживает исходные параметры сборки и откладывает первые 15 процентов ряда, чтобы неиспользованный остаток мог служить out-of-sample стресс-тестом.

Пригодность процесса и переопределение

Пригодность процесса — это способность оператора принимать каждый сигнал без переопределения при винрейте ниже 50 процентов, длинных сериях убытков и многонедельных просадках. Оценка включает, заставят ли винрейт около 45 процентов и до девяти убытков подряд оператора отказаться от сигналов или переписать их.

Если оператор не может принимать каждый сигнал, который противоречит прежним рыночным убеждениям, оценка рассматривает делегирование третьей стороне, которая будет исполнять без переопределения, как выбор процесса.

Часы против месяцев для сходного вывода

Автоматизированный walk-forward оптимизатор описывается как приходящий к сходному выводу о жизнеспособности за часы, тогда как ручной журнал сессия за сессией занял больше семи месяцев.