Входы в последний час с ограничением убытка на уровне книги и временным стопом на следующем открытии

Что зафиксировал архив

Процедура поздней сессии выбирала входы только после того, как направление дня уже было просмотрено. Late-session-entry — это сигнал продолжения, который берётся около закрытия только после того, как направление сессии уже наблюдалось.

Несколько позиций открывались вместе, поэтому риск оценивался по всей книге, а не по одной бумаге. Заявленный book-level-loss-bound — это убыток не больше 3 процентов, максимальное неблагоприятное движение, применяемое ко всему набору открытых позиций, а не к каждой бумаге.

Каждая открытая позиция должна была быть закрыта через 15 минут после открытия следующей сессии, независимо от прибыли или убытка. Next-open-time-stop — это обязательное закрытие всех позиций через фиксированное число минут после открытия следующей сессии, независимо от прибыли или убытка.

Благоприятное движение в 2 процента и более считалось допустимым выходом в пользу сделки. Favorable-move-exit закрывает позицию, как только заявленное движение в пользу сделки зафиксировалось.

Список, темп и живая проверка

Рабочий список был ограничен примерно 200 бумагами, которые считались ликвидными и имели индивидуальные фьючерсы. Liquidity-gate допускал только бумаги, достаточно ликвидные и с листинговыми индивидуальными фьючерсами, для задуманного исполнения.

С этого списка бралось около трёх сигналов в день на протяжении примерно 500 сессий.

Правила применялись в живой торговле около полутора-двух лет и не представлялись как кодированный исторический бэктест. Live-discretionary-check использовал те же правила входа, прерывания и закрытия в реальной торговле вместо полностью кодированного исторического воспроизведения.

Редакторское прочтение замкнутого контракта

Редакторское прочтение: проверяемая единица — это полный путь от late-session-entry через book-level-loss-bound в 3 процента и закрытие через 15 минут после следующего открытия. Favorable-move-exit в 2 процента — это раннее закрытие в пользу сделки внутри того же пути.

Это прочтение — редакторское. Сам архив фиксирует live-discretionary-check, а не кодированное воспроизведение и не утверждение о более поздних рынках.