Skip to main content
Дорожка Sector rotation
5 / 10
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0878-79

Строим гистограмму sector-rotation по спредам rate-of-change

Эта архивная конструкция фиксирует один shared-lookback на каждом секторном прокси, усредняет two-name циклическую сторону против three-name защитной стороны и масштабирует этот спред в histogram-overlay. Редакторская ремарка: читайте столбцы как рамку режима для одной сделки, а не как самостоятельный триггер.

  • Применяйте один shared-lookback к каждому секторному прокси, чтобы каждое текущее закрытие сравнивалось с закрытием столько же сессий назад.
  • defensive-average — это среднее трёх close-to-lookback отношений по прокси энергетики, коммунальных услуг и потребительских товаров первой необходимости, обозначенным XLE, XLU и XLP.
  • sector-rotation-composite — это 100, умноженное на two-name cyclical-average минус defensive-average, затем рисуется как histogram-overlay на дневном графике.
  • Редакторское прочтение: используйте гистограмму, чтобы наметить силы ротации вокруг одной сделки, а не как самостоятельный триггер на покупку или продажу.
Записи этого разбора2 записи
Rate of Change1 разборТекущая дорожкаSector rotation10 разборов

Зафиксируйте один lookback на всех прокси

Архивный разбор строит sector-rotation-composite из close-to-lookback отношений и помещает это прочтение рядом с ценой как histogram-overlay.

Каждый секторный прокси использует один и тот же shared-lookback. Когда добавляются входы пользовательской функции, эта длина задаётся равной 75, поэтому каждое текущее закрытие сравнивается с закрытием столько же сессий ранее.

Усредните циклическую сторону против защитной

defensive-average — это среднее трёх close-to-lookback отношений по прокси энергетики, коммунальных услуг и потребительских товаров первой необходимости, обозначенным XLE, XLU и XLP. Это среднее — член bear-side.

cyclical-average — это среднее двух bull-side close-to-lookback отношений. Архив называет эту two-name сторону bullish composite. Готовый sector-rotation-composite — это 100, умноженное на этот composite минус defensive-average.

Нарисуйте спред как histogram overlay

После сохранения пользовательской функции она добавляется на дневной график и переключается на вид гистограммы. histogram-overlay позволяет масштабированному прочтению cyclical-minus-defensive стоять рядом с ценовым рядом.

Табличная реализация той же конструкции показана как 75-дневная визуализация rate-of-change на широком фондовом бенчмарке.

Описание представляет индикатор как способ визуализировать силы ротации и предлагает пробовать другие доступные индексы в роли секторных прокси.

S&P 500 с 75-дневной гистограммой ротации секторов

Нижняя панель — модель ротации секторов Силигардоса на 75-дневном окне по темпу изменения: среднее двух циклических бумаг минус среднее трёх защитных, масштабированное на 100 и построенное гистограммой под S&P 500. Столбцы держатся около нуля всю середину 2000-х, затем резко поднимаются выше 40 к обвалу 2008–09, так что спред очерчивает режим ухода от риска, а не даёт самостоятельный сигнал входа. Значения сняты с рисунка Excel из колонки Traders’ Tips за август 2012, а не из печатной таблицы.
Нижняя панель — модель ротации секторов Силигардоса на 75-дневном окне по темпу изменения: среднее двух циклических бумаг минус среднее трёх защитных, масштабированное на 100 и построенное гистограммой под S&P 500. Столбцы держатся около нуля всю середину 2000-х, затем резко поднимаются выше 40 к обвалу 2008–09, так что спред очерчивает режим ухода от риска, а не даёт самостоятельный сигнал входа. Значения сняты с рисунка Excel из колонки Traders’ Tips за август 2012, а не из печатной таблицы.S&P 500 (^GSPC) with SRMind(75) · daily · 1998-07-31T00:00:00.000Z по 2012-02-29T00:00:00.000Z

Окно расчёта зафиксировано на 75 сессиях, как предписывает материал. Дневные столбцы гистограммы снимались по напечатанным отметкам дат плюс по видимым экстремумам; значения по оси Y приблизительны относительно размеченной сетки в 20 пунктов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
5 из 10 в дорожке «Sector rotation»
201274-77 с.Дальше про «Sector rotation»Построение бычье-медвежьего оверлея ротации секторовsector-rotation-oscillator — это масштабированный спред темпов изменения циклических против защитных секторов, который используют, чтобы классифицировать режим широкого рынка на горизонте от недель до месяцев.
Все разборы дорожки · 10 разборов
  1. 2001Построение коэффициентов относительной силы для спредов и ротации
  2. 2001Секторная ротация, тайминг и плечо как кейс рыночного режима
  3. 2004Читайте одну идею по акции как головоломку позднего цикла
  4. 2004Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукава
  5. 2012Строим гистограмму sector-rotation по спредам rate-of-change
  6. 2012Построение бычье-медвежьего оверлея ротации секторов
  7. 2012Тепловая карта относительной динамики для парного трейдинга и ротации секторов
  8. 2014Оценка годовой contrarian sector rank-rotation
  9. 2014Рабочий процесс ранжирования, в котором секторная ротация рассматривалась как процедура воздержания
  10. 2015Девятисекторный дрилл рукава на карте бизнес-цикла
По областиСезонность и режимы4 разбораПо году20126 разборов
Все 10 разборов с записью «Sector rotation»
Тоже про «Sector rotation»5 разборов
2001Построение коэффициентов относительной силы для спредов и ротации2001Секторная ротация, тайминг и плечо как кейс рыночного режима2004Постоянно включённые отложенно-слабые и текуще-сильные секторные рукава2004Читайте одну идею по акции как головоломку позднего цикла2012Построение бычье-медвежьего оверлея ротации секторов