Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов

Канал — это два ценовых уровня

Горизонтальные ценовые каналы строятся из двух ценовых уровней, которые ограничивают движение между параллельными поддержкой и сопротивлением. Когда эти линии установлены, на графике можно наблюдать последующее ускорение, замедление или сжатие диапазона.

Ценовой канал — это пара параллельных линий поддержки и сопротивления, которые ограничивают цену так, что последующий пробой, остановку или сжатие можно трактовать как фальсифицируемый сетап. Горизонтальный канал использует в качестве этих границ два ценовых уровня. Он отмечает консолидации и начало нового тренда, фазы, бокса или стадии.

Окна Дончиана и текущий бар

Канал Дончиана, или x-bar high/low, строится по максимуму и минимуму за lookback-период. Самый высокий максимум и самый низкий минимум становятся линиями сопротивления и поддержки.

Текущий бар исключается из этих расчётов max и min. Если включить его, новый экстремум станет границей канала и наблюдаемое нарушение станет невозможным.

Верхнее и нижнее окна Дончиана не обязаны совпадать. В одном проиллюстрированном построении использовался 59-барный максимум 27.21 против 16-барного минимума 20.02.

Выбор lookback перебором соседних окон субъективен и рискует подогнать канал под один график, потому что те же два ценовых уровня не переносятся без изменений на другой ряд.

Длина и ширина как отдельные оси

У канала две оси построения. Длина канала — это то, как долго данный ценовой уровень остаётся непересечённым. Ширина канала — вертикальный зазор между двумя линиями. Две линии могут иметь разную длину.

На фиксированном ценовом уровне продление непересечённой горизонтальной линии может добавить длину, не расширяя полосу. В примере с 27.21 59-барный максимум оставался максимумом на протяжении 101 бара, добавив 42 бара длины.

Поиск самой длинной непересечённой линии

Канал Chartmill — это адаптивный горизонтальный канал. При заданном ценовом шаге он ищет самую длинную непересечённую горизонтальную линию, рассчитывает верхнюю и нижнюю границы независимо и может остановить поиск, когда линия-кандидат отклоняется более чем на 20% от предыдущего закрытия.

Баланс длины и ширины — правило построения, которое предпочитает более длинную линию на той же цене слегка более широкой полосе и останавливает поиск, когда дальнейший lookback слишком далеко уведёт линию от недавней цены.

Сканирование готовой полосы

Поскольку длина и ширина задаются вместе, получившиеся каналы можно сканировать алгоритмически, совмещать с промежуточными swing high и swing low и использовать, чтобы отмечать сжатие, которое часто предшествует пробою полосы.

Отношение длин двух линий канала — основанный на построении показатель зрелости тренда. Неравная устойчивость верхней границы по сравнению с нижней трактуется как информация о том, насколько развито движение.