Skip to main content
Дорожка Mean reversion
25 / 36
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2012выпуск C0612-17

Восьмимесячная средняя как месячный фильтр для высокодоходных облигаций

В кейс-стади восьмимесячная простая скользящая средняя месячных закрытий используется как единственный количественный ориентир того, находится ли фонд высокодоходных облигаций в состоянии покупки или продажи. Вход — месячное закрытие выше этой средней с покупкой на следующий день; выход — месячное закрытие ниже неё.

  • В кейс-стади восьмимесячная простая скользящая средняя месячных закрытий используется как единственный количественный ориентир состояния покупки или продажи фонда высокодоходных облигаций.
  • Вход — месячное закрытие выше этой средней с покупкой на следующий день; выход — месячное закрытие ниже неё.
  • Проверка того же правила на месячных закрытиях, а не на дневных, представлена как способ убрать многие внутримесячные ложные развороты.
  • Редакторское прочтение TradersWeek: сезонность и возврат к среднему становятся полезными только после того, как трендовый фильтр уже решил, может ли система действовать.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMean reversion43 разбораSeasonal trading60 разборовMoving average449 разборов

Одна средняя как единственный ориентир

В кейс-стади восьмимесячная простая скользящая средняя месячных закрытий используется как единственный количественный ориентир для решения, находится ли фонд высокодоходных облигаций в состоянии покупки или продажи.

Цена выше средней — состояние покупки. Цена ниже неё — состояние продажи или кэша.

Как определяются вход, выход и нахождение в стороне

Вход определяется как месячное закрытие выше восьмимесячной средней с покупкой на следующий день. Выход определяется как месячное закрытие ниже этой средней.

Источник утверждает, что цены высокодоходных облигаций склонны сохранять направление от одного периода к следующему, поэтому трендовый фильтр предлагается как естественное решение для этого рынка.

Месячные закрытия как календарь выборки

Оценка по месяцам, а не по дням, представлена как приём, который убирает многие внутримесячные ложные развороты из того же правила скользящей средней.

Сезонная торговля в том смысле, в каком она используется здесь, — это и есть этот месячный календарь выборки. Решения о входе, выходе и воздержании формируются только на закрытиях периода, поэтому период удержания — месяц, а не дневной путь внутри него.

Пересечение сверху вниз как правило нахождения в стороне

Возврат к среднему в том смысле, в каком он используется здесь, — это процедура, которая ждёт, пока цена снова уйдёт ниже заданной средней, и затем остаётся в стороне или выходит.

Само пересечение и есть проверяемый сигнал. Оно не трактуется как прогноз справедливой стоимости.

Что источник свёл в таблицу

Табличный список сигналов в источнике показывает чередующиеся состояния покупки и продажи, включая покупку, которая остаётся открытой на последнем месячном закрытии проиллюстрированного окна.

Архив фиксирует сопоставление этой таймированной серии с непрерывным удержанием того же фонда.

FAGIX: месячное закрытие против восьмимесячной средней на каждом сигнале

Трейдеру стоит смотреть, по какую сторону восьмимесячной простой скользящей средней оказывается месячное закрытие: выше неё — покупка на следующую сессию, ниже — продажа и выход в сторону. Точки — это даты, закрытия и средние, напечатанные в исходной таблице сигналов с 2003 по January 2012, а не обводка свечного графика.
Трейдеру стоит смотреть, по какую сторону восьмимесячной простой скользящей средней оказывается месячное закрытие: выше неё — покупка на следующую сессию, ниже — продажа и выход в сторону. Точки — это даты, закрытия и средние, напечатанные в исходной таблице сигналов с 2003 по January 2012, а не обводка свечного графика.FAGIX · monthly · 2003-01-02T00:00:00.000Z по 2012-01-03T00:00:00.000Z

Источник усреднял нескорректированные месячные закрытия и не включал дивиденды в среднюю. Покупка January 2012 ещё была открыта, когда таблицу опубликовали. В строке покупки January 2003 средняя не была напечатана, поэтому этот месяц есть только на ценовом ряде.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
25 из 36 в дорожке «Mean reversion»
201442-46 с.Дальше про «Mean reversion»Заполните чек-лист перед сделкойПолная процедура в одном объяснении называет преимущество, ожидаемый источник прибыли и ограничивающее риск удержание — до того, как будет открыта любая сделка.
Все разборы дорожки · 36 разборов
  1. 1986Фьючерсный fade как единая процедура диапазона, ордера и секретности
  2. 1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-index
  3. 1993Переключайте следование за трендом и возврат к среднему фильтром кривой капитала
  4. 1994Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему
  5. 1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов
  6. 1997Построение скользящего регрессионного осциллятора
  7. 1997Зависящие от режима правила лонга и шорта в механических системах
  8. 2002Односессионная парная книга с конвертом волатильности, зафиксированным утром
  9. 2004Совмещение некоррелированных трендовых и возвратных систем
  10. 2004Наложения ложных пробоев на трендовых рынках
  11. 2004Rank rotation после разбиения пути, затем Robustness testing
  12. 2004Боковая лента как фильтр для правил тренда и осциллятора
  13. 2005Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в снижении
  14. 2006Построение адаптивной ценовой зоны по дважды сглаженному диапазону
  15. 2007Двухпериодный RSI против недельной базовой линии универсума
  16. 2008Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывом
  17. 2008Пересобрать короткопериодный стохастик как premier stochastic oscillator
  18. 2008Карта режимов трёх рынков для отскоков акций и циклов доллара
  19. 2009Корректировка опционной сделки как одна проверяемая процедура
  20. 2010Подразумеваемая волатильность как лаборатория рыночного режима May 2010 для S&P 500
  21. 2011Рассматривайте крупное однодневное движение как классифицированное событие
  22. 2011Выходы из длинного колла, режимы волатильности и исполнение спреда
  23. 2011Сочетание осцилляторов одного горизонта с фильтром walk
  24. 2012Входы на двухбаровом экстремуме полос с трейлинг-стопами
  25. 2012Восьмимесячная средняя как месячный фильтр для высокодоходных облигаций
  26. 2014Заполните чек-лист перед сделкой
  27. 2014Закодированные правила должны проходить один тест, а не более добрую выборку
  28. 2015Постройте корзину возврата к среднему из одного корреляционного пути
  29. 2015Возврат индекса после просадки зависит от горизонта и режима
  30. 2016Рассматривайте конец тренда как передачу эстафеты, а не как сломанную систему
  31. 2017Тестируемый half-swing откат для продолжения тренда
  32. 2017Оценка четырёх правил детекции свинга для возврата к среднему
  33. 2018Внутридневной пробой и возврат к среднему как единый набор правил
  34. 2018Оценка редких входов возврата к среднему по последовательным закрытиям
  35. 2020Базовые линии скользящих средних, ценовые вето и возврат к среднему
  36. 2020Двумерное FX-масштабирование для трендовых и разворотных систем
По областиТренд и возврат к среднему93 разбораПо году201281 разбор
Все 43 разбора с записью «Mean reversion»
Тоже про «Mean reversion»5 разборов
1992Построение процедуры range-reversal на основе mass-index1994Оценка недельных правил тайминга: следование тренду и возврат к среднему1996Полосы двойного горизонта для переключения в кэш на рынке драгоценных металлов2005Шорт на откате к скользящей средней, который действует только в снижении2008Построение входов в ETF по возврату к среднему с двухбарным вымывом