2012выпуск C0932-35
Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
Построение доминантного цикла преподаётся как явная базовая линия прогнозного типа. Интервал выборки, частота и инструмент остаются входами с открытыми параметрами, чтобы последующие наблюдения можно было сравнивать с этой базовой линией, а не с настройкой, зафиксированной историческим поиском.
- Построение доминантного цикла принимает упорядоченные наблюдения, заданный интервал выборки и lookback, затем выдаёт базовую линию прогнозного типа для последующего сравнения.
- Исторический поиск по размеру, такту и порогам индикаторов рассматривается как источник переобучения, в том числе когда используется walk-forward поиск.
- Направление, интервал выборки и торгуемая пара могут каждый оставаться открытым параметром, чтобы одни и те же правила можно было сравнивать для покупки против продажи, высокой против низкой частоты и альтернативных пар.
- Структурированная рандомизация близкого уровня предлагается, чтобы не переиспользовать ни одно исторически идеальное значение, как подготовка к последующему сравнению.
Явная базовая линия, а не зафиксированная настройка
Построение доминантного цикла принимает упорядоченные наблюдения, заданный интервал выборки и lookback, затем выдаёт базовую линию прогнозного типа для последующего сравнения. В архиве построение автоматизированной модели исполнения описывается как сложное и подверженное смещениям, причём полностью автоматизирован только шаг ордера.
Программирование, как сказано, составляет около 22% типичного программного проекта, поэтому дефицитная работа — проектирование логики, которую можно выразить на любом языке.
Два изъяна построения
Два названных изъяна построения состоят в том, что исторический результат не обязан повториться и что пространство вариантов логики слишком велико для беглого поиска. Размер, такт и пороги индикаторов перечислены как типичные входы, а исторический поиск по ним, как сказано, даёт переобучение, в том числе когда используется walk-forward поиск.
Идеальная подгонка под прошлые наблюдения представлена как ошибка построения, потому что последующие условия отличаются. Форвардный проход описывается как всё ещё несущий смещение относительно ещё не наблюдавшихся данных.
Тяжёлая параметризация как подспорье для тестирования
Тяжёлая параметризация представлена как подспорье для тестирования, а не как метод фиксации оптимизированных значений. Указание по построению — оставлять даже операционные настройки, такие как коррекция ошибок и лимиты открытых ордеров, переменными, чтобы неиспользуемые ручки оставались доступны.
Направление, интервал выборки или такт и торгуемая пара могут каждый быть закодированы как открытый параметр. Покупку против продажи, высокую против низкой частоты и альтернативные пары затем можно сравнивать по одним и тем же правилам.
Структурированная рандомизация близких уровней
Предлагается смещение структурированной рандомизации, чтобы близкие варианты можно было сравнивать постфактум, как подготовку к последующему автоматическому анализу. Архив иллюстрирует идею стопом в 10 единиц, сдвинутым на 10% или 50%, чтобы не переиспользовать ни одно исторически идеальное значение.
Все разборы дорожки · 31 разбор
- 1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов
- 1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу
- 1987Построение сетки доминантного цикла по отмеченным минимумам
- 1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних
- 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций
- 1989Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнуть
- 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла
- 1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
- 1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма
- 1995Режимные фильтры для dominant-long-wave
- 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов
- 1998Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности
- 1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура
- 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклу
- 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней
- 2004Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out
- 2005Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего цикла
- 2005Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостей
- 2006Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторами
- 2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index
- 2007Постройте разность моментума по доминирующему циклу
- 2007Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпы
- 2012Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга
- 2012Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
- 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycle
- 2014Построение прогнозной базовой линии доминирующего цикла
- 2014Quotient transform как фильтр раннего начала тренда
- 2014Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator
- 2015Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётности
- 2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда
- 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны